Corporate Risk Management
- Kredity: 5
- Ukončenie: Skúška
- Rozsah: 2P + 2C
- Semester: letný
- Ročník: 1
- Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
Vyučujúci
Zaradený v študijných programoch
Výsledky vzdelávania
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom ucelenú koncepciu manažmentu rizika v podnikoch. Predmet poskytuje prehľad a výklad nástrojov k pochopeniu a ovládnutiu teoreticko-praktických vedomostí týkajúcich sa identifikácie, analýzy, merania a hodnotenia rizika. Predmet sa zaoberá aj otázkami voľby vhodných stratégií s využitím nových metód a nástrojov manažmentu rizika.
Vedomosti: Absolvent získa vedomosti z manažmentu rizika v podniku. Bude oboznámený s vývojom koncepcií manažmentu rizika s metódami identifikácie a analýzy rizika, ako aj s modelmi na meranie rizika a hodnotenie rizika. S využitím prípadových štúdií porozumie základným stratégiám manažmentu rizika.
Zručnosti: Absolvent bude schopných vytvárať ekonomické modely využitím tabuľkových procesorov. Aplikovať matematicko-štatistické nástroje do procesov podniku. Orientuje sa v teórií pravdepodobností a odhade neistoty. Bude schopných identifikovať, zmerať, posúdiť a manažovať portfólio rizík v podniku.
Kompetentnosti:
Absolvent bude ovládať zákonitosti tvorby ekonomických modelov obsahujúcich prvky neistoty a rizika. Osvojí si proces tvorby a vyhodnotenia ekonomických modelov a simulácií. Bude schopný poskytnúť riešenia týkajúce sa transferu, znižovania a odstraňovania rizík a ekonomických problémov.
Stručná osnova predmetu
Prednášky:
1. Úvod do teórie pravdepodobnosti
2. Základné pojmy súvisiace s rizikom
3. Klasifikácia rizík
4. Identifikácia rizík v podniku
5. Analýza rizík
6. Hodnotenie rizika
7. Výber rizikových variantov
8. Manažérstvo rizika
9. Stromové diagramy
10. Expertné metódy posudzovania rizík
11. Simulácia Monte Carlo
12. Zaobchádzanie s rizikom
13. Iné metódy znižovania rizík
Cvičenia:
1. Úvod do teórie pravdepodobnosti. Klasická definícia pravdepodobnosti.
2. Pravdepodobnosť zložených javov. Prienik a zjednotenie pravdepodobnosti, Pravdepodobnosť závislých a nezávislých javov.
3. Podmienená pravdepodobnosť, Bayesova veta.
4. Diskrétna náhodná premenná. Diskrétne rozdelenia a ich aplikácia pri analýze rizika.
5. Spojitá náhodná premenná. Spojité rozdelenia a ich aplikácia pri analýze rizika.
6. Klasifikovaná písomka I.
7. Použitie MS Excel na ekonomické analýzy.
8. Tvorba modelov využitým MS Excel.
9. Analýza citlivosti s využitím MS Excel.
10. Tvorba scenárov využitím MS Excel.
11. Monte Carlo simulácia. Postup Monte Carlo simulácie. Monte Carlo simulácia v programe MS Excel.
12. Pravidlá rozhodovania v podmienkach rizika. Prípadová štúdia I: Hodnotenia rizika s využitím opisných charakteristík: percentily, medián, modus, šikmosť, špicatosť.
13. Klasifikovaná písomka II.
Odporúčaná literatúra
Základná literatúra:
1. LEHMAN, Dale; GROENENDAAL, Huybert. Practical Spreadsheet Modeling Using@ Risk.
CRC Press, 2019.
2. YOE, Charles. Principles of risk analysis: decision making under uncertainty (2 ed). CRC
press, 2019.
3. POWELL, Stephen G.; BAKER, Kenneth R. Management science: The art of modeling with
spreadsheets. Wiley, 2009.
Odporúčaná literatúra:
1. LEHMAN, Dale; GROENENDAAL, Huybert; NOLDER, Greg. Practical spreadsheet risk
modeling for management. CRC Press, 2011.
2. HOLDEN, Craig W. Spreadsheet modeling in corporate finance. Prentice Hall, 2002.
Sylabus predmetu
Prednášky: 1. Úvod do teórie pravdepodobnosti 2. Základné pojmy súvisiace s rizikom 3. Klasifikácia rizík 4. Identifikácia rizík v podniku 5. Analýza rizík 6. Hodnotenie rizika 7. Výber rizikových variantov 8. Manažérstvo rizika 9. Stromové diagramy 10. Expertné metódy posudzovania rizík 11. Simulácia Monte Carlo 12. Zaobchádzanie s rizikom 13. Iné metódy znižovania rizík Cvičenia: 1. Úvod do teórie pravdepodobnosti. Klasická definícia pravdepodobnosti. 2. Pravdepodobnosť zložených javov. Prienik a zjednotenie pravdepodobnosti, Pravdepodobnosť závislých a nezávislých javov. 3. Podmienená pravdepodobnosť, Bayesova veta. 4. Diskrétna náhodná premenná. Diskrétne rozdelenia a ich aplikácia pri analýze rizika. 5. Spojitá náhodná premenná. Spojité rozdelenia a ich aplikácia pri analýze rizika. 6. Klasifikovaná písomka I. 7. Použitie MS Excel na ekonomické analýzy. 8. Tvorba modelov využitým MS Excel. 9. Analýza citlivosti s využitím MS Excel. 10. Tvorba scenárov využitím MS Excel. 11. Monte Carlo simulácia. Postup Monte Carlo simulácie. Monte Carlo simulácia v programe MS Excel. 12. Pravidlá rozhodovania v podmienkach rizika. Prípadová štúdia I: Hodnotenia rizika s využitím opisných charakteristík: percentily, medián, modus, šikmosť, špicatosť. 13. Klasifikovaná písomka II.
Podmienky na absolvovanie predmetu
priebežné písomné práce
písomná skúška
Priebežné hodnotenie:
priebežné písomné práce - 40% (počet bodov spolu 40)
Priebežné hodnotenie: min. 21 bodov (zo 40 bodov)
Záverečné hodnotenie:
písomná skúška - 60% (počet bodov spolu 60)
Písomná skúška: min. počet 31 bodov (zo 60 bodov)
Pracovné zaťaženie študenta
účasť na prednáškach – 26 hod.
príprava na prednášky – 13 hod.
účasť na cvičeniach – 26 hod.
príprava na cvičenia – 13 hod.
príprava na priebežné testy – 26 hod.
príprava na záverečnú skúšku – 26 hod.
Spolu: 130 hodín
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu
anglický
Dátum schválenia: 20.02.2023
Dátum poslednej zmeny: 14.12.2022
Dátum schválenia: 20.02.2023
Dátum poslednej zmeny: 14.12.2022