Aplikované výskumné metódy
- Kredity: 10
- Ukončenie: Skúška
- Rozsah: 16sP
- Semester: letný
- Ročník: 1
- Obchodná fakulta
Vyučujúci
Zaradený v študijných programoch
Výsledky vzdelávania
Študenti nadobudnú najmä nasledovné vedomosti:
- zásady pre formulovanie projektu empirického výskumu, hlavne vo vzťahu k charakteru premenných vstupujúcich do analýzy, ako i vo vzťahu k výskumnej vzorke,
- prehľad o hlavných metódach deskriptívnej štatistickej analýzy a induktívnej štatistiky,
- špecifikácii a odhade ekonometrických modelov (lineárna, panelová a kvantilová regresia).
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné zručnosti:
- schopnosť aplikovať preberané výskumné metódy na konkrétnych problémoch s využitím počítačovej podpory a vhodného software.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné kompetencie:
- kritické a analytické myslenie, schopnosť definovať výskumný problém, adekvátne zvoliť výskumnú vzorku, a vybrať adekvátnu metódu pre zodpovedanie výskumnej otázky,
- rozlišovať medzi metódami v závislosti na charaktere využívaných údajov, a to tak v prípade prierezových, panelových, alebo časových radov,
- korektne interpretovať výstupy ekonometrických modelov a realizovať nutnú diagnostiku.
Stručná osnova predmetu
• Základy empirického aplikovaného výskumu - výskumná vzorka a štatistická indukcia.
• Aplikované prístupy deskriptívnej a induktívnej štatistiky, štatistický software.
• Lineárna regresia – špecifikácia modelu, jeho odhad a využitie.
• Problémy lineárnej regresie – porušenie predpokladov a ich riešenie.
• Panelové dáta a panelové modely – špecifikácia, odhad a inferencia.
• Dynamické panelové modely – špecifikácia, odhad a inferencia.
• Analýza kvantilov a prepojení v kvantiloch.
• Modelovanie ekonomických časových radov.
Odporúčaná literatúra
HATRÁK, Michal. Ekonometria. Bratislava. IURA EDITION, 2007. 503 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-150-7.
WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Introduction to econometrics. Europe, Middle East and Africa edition. Hampshire : Cengage Learning, 2014. 603 s. ISBN 978-1-4080-9375-7.
WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Econometric analysis of cross section and panel data. 2nd ed. Cambridge : The MIT Press, 2010. xxvii, 1064 s. ISBN 978-0-262-23258-6.
GUJARATI, Damodar N. - PORTER, Dawn C. Basic econometrics. 5th international ed. New York : McGraw-Hill/Irvin, 2008, 5th ed., 2009. xx, 922 s. ISBN 9780073375779.
LUKÁČIKOVÁ, Adriana - LUKÁČIK, Martin - SZOMOLÁNYI, Karol. Úvod do ekonometrie s programom Gretl. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2018. 345 s. ISBN 978-80-972866-5-1.
LUKÁČIKOVÁ, Adriana - LUKÁČIK, Martin - SZOMOLÁNYI, Karol. Úvod do ekonometrie s programom Gretl. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2018. 345 s. ISBN 978-80-972866-5-1.
VÝROST, Tomáš - BAUMÖHL, Eduard - LYÓCSA, Štefan. Kvantitatívne metódy v ekonómii III. 1. vyd. Košice : ELFA, 2013. 391 s. ISBN 978-80-8086-211-4.
Články
LYÓCSA, Štefan - VÝROST, Tomáš. To Bet or Not to Bet: A Reality Check for Tennis Betting Market Efficiency. In Applied Economics. - London : Taylor & Francis. 2018, vol. 50, no. 20, pp. 2251-2272. ISSN 1466-4283.
LYÓCSA, Štefan - VÝROST, Tomáš - BAUMÖHL, Eduard. Return Spillovers Around the Globe: A Network Approach. In Economic Modelling. - Amsterdam : Elsevier Science. 2019, vol. 77, pp. 133-146. ISSN 0264-9993.
LYÓCSA, Štefan - BAUMÖHL, Eduard - VÝROST, Tomáš - MOLNÁR, Peter. Fear of the Coronavirus and the Stock Markets. In Finance Research Letters. - New York : Elsevier, 2020, vol. 36, pp. 1-7. ISSN 1544-6123.
LYÓCSA, Štefan - MOLNÁR, P. - VÝROST, T. Stock market volatility forecasting: Do we need high-frequency data? In: International Journal of Forecasting. New York : Elsevier. 2021. ISSN 0169-2070.
VÝROST, Tomáš - LYÓCSA, Štefan - BAUMÖHL, Eduard. Network-Based Asset Allocation Strategies. In North American Journal of Economics and Finance. - Amsterdam : Elsevier Science B.V. 2019, vol. 47, january, pp. 516-536. ISSN 1879-0860.
Sylabus predmetu
• Kľúčové poznatky teórie pravdepodobnosti, deskriptívnej a induktívnej štatistiky s aplikáciami na aplikovaný výskum. Výskumná vzorka a implikácie pre štatistickú inferenciu. • Deskriptívna štatistika, štatistická indukcia v konkrétnych aplikáciách s využitím softwarovej podpory. • Lineárna regresná analýza – metódy odhadu, interpretácia, posudzovanie vhodnosti modelu, predikcia a inferencia. • Lineárna regresná analýza – testovanie predpokladov a alternatívne prístupy pri ich porušení. • Panelové regresné modely – prístupy LSDV, fixné a náhodné efekty. Praktické aspekty odhadu panelových modelov, ich diagnostika. • Dynamické panelové modely – odhad, testovanie a praktické aplikácie. • Kvantilová regresia a moderné prístupy k modelovaniu závislostí v kvantiloch. • Vybrané aplikácie a problémy modelovania časových radov.
Podmienky na absolvovanie predmetu
40 % zadania (2 zadania x 20 bodov);
60 % záverečná práca
Pracovné zaťaženie študenta
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách): 260 hodín (10 ECTS x 26 hodín)
Účasť na prednáškach a seminároch: 16 hodín
Príprava na semináre: 32 hodín
Spracovanie zadaní: 32 hodín
Spracovanie záverečnej práce: 158 hodín
Príprava na prezentáciu a prezentácia práce: 20 hodín
Konzultácie k záverečnej štúdii: 2 hodiny
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu
slovenský jazyk, anglický jazyk
Dátum schválenia: 02.04.2023
Dátum poslednej zmeny: 16.01.2022
Dátum schválenia: 02.04.2023
Dátum poslednej zmeny: 16.01.2022