Prognózy a modelovanie v medzinárodnom obchode
- Kredity: 3
- Ukončenie: Skúška
- Rozsah: 0P + 2C
- Semester: letný
- Ročník: 1
- Obchodná fakulta
Vyučujúci
Zaradený v študijných programoch
Výsledky vzdelávania
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné vedomosti:
- základné vedomosti o ekonometrickom prístupe k analýze ekonomických javov a procesov,
- základné vedomosti o ekonometrickom prístupe k modelovaniu ekonomických javov a procesov.
- základné vedomosti o ekonometrickom prístupe k predikcii ekonomických javov a procesov.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné zručnosti:
- schopnosť využívať základné ekonometrické techniky,
- ovládanie ekonometrického softvéru.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné kompetencie:
- praktické zručnosti a kompetencie s aplikáciou ekonometrických metód pri analýze ekonomických problémov v oblasti medzinárodného obchodu využitím ekonometrického softvéru.
Stručná osnova predmetu
Cieľom tohto predmetu je zvýrazniť porozumenie základných ekonometrických techník a postupov pri ich aplikácii na konkrétne empirické problémy. Z tohto dôvodu sú ku každému problému prezentované príklady s reálnymi alebo simulovanými údajmi. Dôraz sa kladie na problematiku klasického lineárneho modelu, konštrukciu modelu, odhad a jeho využitie na prognózovanie. Tento kurz klasickej ekonometrie je tiež zameraný na problematiku analýzy stacionarity a kointegrácie časových radov.
Odporúčaná literatúra
1. Lukáčiková, A., Lukáčik, M., Szomolányi, K.: Úvod do ekonometrie s programom Gretl. Bratislava: Letra Edu, 2018.
2. Lukáčiková, A., Lukáčik, M., Szomolányi, K.: Ekonometria 1. Bratislava: Ekonóm, 2013.
3. Lukáčik, M., Lukáčiková, A., Szomolányi, K.: Ekonometrické modelovanie v programoch EViews a Gretl. Bratislava: Ekonóm, 2011.
4. Gujarati, D., Porter, D. Gunasekar, S.: Basic Econometrics. McGraw 5th ed, New York, 2017.
Sylabus predmetu
1. Charakteristika ekonometrického prístupu k analýze ekonomických javov. Ekonometrický model. Fázy ekonometrického modelovania. 2. Lineárny model s dvoma premennými. Deterministická a stochastická časť modelu, povaha stochastického člena. Štandardné predpoklady lineárneho modelu. 3. Odhad parametrov lineárneho modelu. Metóda najmenších štvorcov. Všeobecný lineárny model s viacerými vysvetľujúcimi premennými. 4. Verifikácia modelu. Koeficient determinácie. Testovanie štatistickej významnosti individuálnych parametrov modelu. Intervalový odhad a testovanie hypotéz. 5. Štrukturálne zmeny premenných a ich dôsledky na odhad modelov. 6. Funkčné formy regresných modelov – logaritmický model, semi-logaritmické modely, recipročný model. 7. Nesplnenie štandardných predpokladov modelu. Autokorelácia – testovanie a dôsledky, riešenie, zovšeobecnená metóda najmenších štvorcov. 8. Stacionarita procesov a jej testovanie pomocou testov jednotkového koreňa. 9. Nestacionarita procesov vzhľadom na priemer a rozptyl. Transformácia časových radov generovaných nestacionárnymi procesmi, diferencovanie a logaritmizácia. 10. Kointegrácia nestacionárnych časových radov, Englova a Grangerova procedúra, modely s korekčným členom a ich odhad. 11. Aplikácie jednorovnicových ekonometrických modelov importu a exportu. 12. Prognózovanie. Chyba prognózy. Interval spoľahlivosti pre prognózu. Naivné prognózy. 13. Prognostická aplikácia ekonometrického modelu.
Podmienky na absolvovanie predmetu
30 % samostatná práca a priebežné testy
70 % projekt k záverečnej skúške a záverečná skúška
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách):
Celkové: pracovná záťaž 3 kreditov x 26 h = 78 h.
Samostatne zaťaženie pre jednotlivé vzdelávacie činnosti
Účasť na seminároch:26 hodín
Spracovanie semestrálneho projektu 26 hodín
Príprava na skúšku 26 hodín
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu
slovenský, anglický
Dátum schválenia: 10.02.2023
Dátum poslednej zmeny: 19.05.2021
Dátum schválenia: 10.02.2023
Dátum poslednej zmeny: 19.05.2021