Prognózy a modelovanie v medzinárodnom obchode

Sylabus predmetu

1. Charakteristika ekonometrického prístupu k analýze ekonomických javov. Ekonometrický model. Fázy ekonometrického modelovania. 2. Lineárny model s dvoma premennými. Deterministická a stochastická časť modelu, povaha stochastického člena. Štandardné predpoklady lineárneho modelu. 3. Odhad parametrov lineárneho modelu. Metóda najmenších štvorcov. Všeobecný lineárny model s viacerými vysvetľujúcimi premennými. 4. Verifikácia modelu. Koeficient determinácie. Testovanie štatistickej významnosti individuálnych parametrov modelu. Intervalový odhad a testovanie hypotéz. 5. Štrukturálne zmeny premenných a ich dôsledky na odhad modelov. 6. Funkčné formy regresných modelov – logaritmický model, semi-logaritmické modely, recipročný model. 7. Nesplnenie štandardných predpokladov modelu. Autokorelácia – testovanie a dôsledky, riešenie, zovšeobecnená metóda najmenších štvorcov. 8. Stacionarita procesov a jej testovanie pomocou testov jednotkového koreňa. 9. Nestacionarita procesov vzhľadom na priemer a rozptyl. Transformácia časových radov generovaných nestacionárnymi procesmi, diferencovanie a logaritmizácia. 10. Kointegrácia nestacionárnych časových radov, Englova a Grangerova procedúra, modely s korekčným členom a ich odhad. 11. Aplikácie jednorovnicových ekonometrických modelov importu a exportu. 12. Prognózovanie. Chyba prognózy. Interval spoľahlivosti pre prognózu. Naivné prognózy. 13. Prognostická aplikácia ekonometrického modelu.