Náhodné procesy v aktuárstve

Výsledky vzdelávania

Po absolvovaní predmetu Náhodné procesy v aktuárstve sa predpokladá, že študenti získajú vedomosti a zručnosti z problematiky náhodných procesov, ktoré budú môcť aplikovať pri riešení vybraných úloh v oblasti aktuárstva. Na základe softvérovej podpory jazyka R budú realizovať modelovanie uvedených procesov prostredníctvom simulácií ich trajektórií a využijú ho na analýzu vytvorených štúdií.
Vedomosti
Študenti získajú vedomosti o náhodných procesoch a ich klasifikácii, konkrétne poznatky z problematiky o Markovových procesoch, o Poissonovom procese a o Wienerovom procese (Brownov pohyb). Ďalej získajú poznatky o možnostiach modelovania uvedených procesov aj využitím balíčkov (packages) v prostredí jazyka R. Získané vedomosti môžu byť prakticky realizované napríklad vo viacstavových modeloch zdravotného poistenia, pri bonus malus systéme, v oblasti teórie krachu, prípadne pri finančnom modelovaní.
Kompetentnosti
V rámci nových získaných kompetencií dokážu študenti na základe vedomostí z celého spektra prezentovaných náhodných procesov orientovať vo výbere vhodného modelu pre riešenie zvolenej problematiky a využiť poznatky o simulácii náhodného procesu pre dosiahnutie požadovaných výsledkov.
Zručnosti
Študenti zvládnu podľa výberu problematiky v predkladanom projekte prezentovať praktické zručnosti na dátovom súbore v prostredí jazyka R, a to napríklad v rámci modelovania vývoja stavov, resp. počtu poistencov vo viacstavovom modeli, počtu poistných udalostí v neživotnom poistení, prebytku poisťovne v kolektívnom modeli rizika pre dlhšie časové periódy, prípadne na finančnom modelovaní.