doc. Mgr. Vladimír Mucha, PhD.
Fakulta: Fakulta hospodárskej informatiky
Katedra: Katedra matematiky a aktuárstva
Pozícia: docent
Vedecko-pedagogická charakteristika osoby
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Odbor a program: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia Matematika-Fyzika, 1999, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Odbor a program: Štatistika, 2007, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave
Titul docent
Odbor a program: Kvantitatívne metódy v ekonómii, 2015, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave
Súčasné a predchádzajúce zamestnania
asistent
Katedra matematiky, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave
2/2001-9/2002
odborný asistent
Katedra matematiky a aktuárstva, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave
10/2002-10/2015
docent
Katedra matematiky a aktuárstva, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave
11/2015-
Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
kurz, Stochastic processes in insurance
Tools4F, s.r.o., Czech Republic
2019
kurz, Motor pricing & Generalized Linear Models in insurance
Tools4F, s.r.o., Czech Republic
2020
online kurz, Risk Dependencies
Prime Re Solutions, Switzerland
2020
online kurz, Markov processes in insurance
Tools4F, s.r.o., Czech Republic
2020
kurz, Introduction to Machine Learning
Tools4F, s.r.o., Czech Republic
2022
Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
Prehľad obhájených záverečných prác
Bakalárske (prvý stupeň): 13
Diplomové (druhý stupeň): 32
Dizertačné (tretí stupeň): 2
Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus: 6
Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti: 13
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni: 2
Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
ADD MUCHA, Vladimír [75 %] - PÁLEŠ, Michal [20 %] - SAKÁLOVÁ, Katarína [5 %]. Calculation of the capital requirement using the Monte Carlo simulation for non-life insurance. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 9, s. 878-893.
ADD HORÁKOVÁ, Galina[50 %] - MUCHA, Vladimír[50 %]. Optimálne zaisťovacie reťazce. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2005. ISSN 0013-3035, 2005, roč. 53, č. 6, s. 626-643.ADM STREŽO, Marek [25 %] - MUCHA, Vladimír [25 %] - ŠOLTÉS, Erik [25 %] - PÁLEŠ, Michal [25 %]. Risk Premium Prediction of Motor Hull Insurance Using Generalized Linear Models. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Statistika : Statistics and Economy Journal. - Praha : Český statistický úřad, 2019. ISSN 1804-8765, 2019, vol. 99, no. 4, s. 451-467.
AAB HORÁKOVÁ, Galina [75 %] - MUCHA, Vladimír [25 %]. Teória rizika v poistení : I. časť. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. 173 s. ISBN 80-225-2141-8.AAA PINDA, Ľudovít - MUCHA, Vladimír - SMAŽÁKOVÁ, Lenka. Riadenie rizík využitím teórie extrémnych hodnôt a alternatívny transfer rizika. . 1. vydání. Brno : H.R.G., 2022. 178 s.
Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
AAA PINDA, Ľudovít - MUCHA, Vladimír - SMAŽÁKOVÁ, Lenka. Riadenie rizík využitím teórie extrémnych hodnôt a alternatívny transfer rizika. 1. vydání. Brno : H.R.G., 2022. 178 s.
ADM STREŽO, Marek [25 %] - MUCHA, Vladimír [25 %] - ŠOLTÉS, Erik [25 %] - PÁLEŠ, Michal [25 %]. Risk Premium Prediction of Motor Hull Insurance Using Generalized Linear Models. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Statistika : Statistics and Economy Journal. - Praha : Český statistický úřad, 2019. ISSN 1804-8765, 2019, vol. 99, no. 4, s. 451-467.
ACB MUCHA, Vladimír - PÁLEŠ, Michal. Teória pravdepodobnosti pre ekonómov : s podporou jazyka R.. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2018. 299 s. [10 AH]. VEGA 01/0120/18. ISBN 978-80-89962-21-1.AFC MUCHA, Vladimír. Applying Simulations in the Individual Risk Model Using R. In Managing and Modelling of Financial Risks. International Scientific Conference. Managing and Modelling of Financial Risks : Proceedings of 9th International Scientific Conference, 5th – 6th September 2018, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4225-7. ISSN 2464-6970, pp. 344-353 CD-ROM.
AEC MUCHA, Vladimír. Reinsurance of Extremal Claims by EOT Method Using R. In Investment Modelling in the Environment of Catastrophic Insurance Risk 2019 : Reviewed Monographic Collection of Research Papers in the Field of Catastrophic = Recenzovaný monografický vedecký zborník vedeckých prác z oblasti katastrofického poistného rizika. - Ostrava : VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics. Department of Finance, 2019. ISBN 978-80-248-4355-1, s. 44-53 CD-ROM.
Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
VEGA 1/0431/22 - Implementácia inovatívnych prístupov modelovania rizík v procese ich riadenia v interných modeloch poisťovní v kontexte s požiadavkami direktívy Solvency II(vedúci riešiteľského kolektívu, 2022 – )
VEGA č. 1/0647/19 - Moderné nástroje na riadenie a modelovanie rizík v neživotnom poistení (spoluriešiteľ, 2019 – 2021)
VEGA č. 1/0120/18 - Moderné nástroje riadenia rizika v interných modeloch poisťovní v kontexte direktívy Solvency II (vedúci riešiteľského kolektívu, 2018 – 2020)
Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
VEGA 1/0431/22 - Implementácia inovatívnych prístupov modelovania rizík v procese ich riadenia v interných modeloch poisťovní v kontexte s požiadavkami direktívy Solvency II(vedúci riešiteľského kolektívu, 2022 – )
VEGA č. 1/0647/19 - Moderné nástroje na riadenie a modelovanie rizík v neživotnom poistení (spoluriešiteľ, 2019 – 2021)
VEGA č. 1/0120/18 - Moderné nástroje riadenia rizika v interných modeloch poisťovní v kontexte direktívy Solvency II (vedúci riešiteľského kolektívu, 2018 – 2020)
Aktivity v organizovaní vzdelávania
Člen Subodborovej komisie Kvantitatívne metódy v ekonómii (SOK KME)
Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave
2015-
Člen komisie pre štátne záverečné skúšky
Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave
2007-