Analýza časových radov
- Kredity: 6
- Ukončenie: Skúška
- Rozsah: 2P + 2C
- Semester: letný
- Ročník: 2
- Fakulta hospodárskej informatiky
Vyučujúci
Zaradený v študijných programoch
Výsledky vzdelávania
Úspešným absolvovaním predmetu získajú študenti teoretický aj praktický základ rôznych štatistických metód modelovania vývoja ekonomických premenných a konštrukcie krátkodobých štatistických prognóz s podporou štatistických programov podľa reálneho časového radu sociálno-ekonomickej premennej. Budú vedieť na reálnych údajoch ekonomických ukazovateľov urobiť štatistickú deskriptívnu analýzu ich vývoja, navrhnúť vhodný model vývoja, uskutočniť štatistickú verifikáciu jeho odhadu, zdôvodniť a interpretovať výsledky výstupov. Budú ovládať konštrukciu štatistických prognóz ex-post a pomocou nich overiť prognostickú kvalitu modelu, ako aj konštruovať krátkodobé prognózy ex-ante ako základné nástroje rozhodovacieho procesu. Po absolvovaní predmetu by študenti mali mať zvládnuté teoretické základy a aplikácie klasického rozkladu časového radu, adaptívnych techník (ako naivný model, modely exponenciálneho vyrovnávania a prognózovania, techniky kĺzavých priemerov) a základy aplikácie Boxovej-Jenkinsonovej metodológie.
Študenti získajú:
Vedomosti
− o základných pojmoch, princípoch, metodických prístupoch a technikách analýzy časových radov, ako realizácie stochastických procesov,
− o postupoch a metódach modelovania trendu vývoja časových radov a konštrukcie prognóz na ich základe (trendové regresné funkcie, exponenciálne vyrovnávanie - Brownove modely, Holtov model),
− o technikách Boxovej-Jenkinsovej metodológie modelovania stochastických lineárnych procesov formou ARIMA modelov.
− Porozumejú modelovaniu trendu a sezónnosti v časových radoch klasickým rozkladom a pomocou Holtovho-Wintersovho modelu.
− Porozumejú konštrukcii autoregresných modelov lineárnych stochastických procesov s konštrukciou prognóz ex-ante pomocou sezónnych ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s modelov.
Zručnosti
− Študenti budú schopní realizovať analýzu časových radov využitím profesionálnych analyticko-štatistických softvérov.
− Naučia sa praktickým krokom analýzy sociálno-ekonomických časových radov a konštrukcii krátkodobých prognóz pri výbere najvhodnejšieho modelu aplikáciou klasických, adaptívnych techník a techník Boxovej-Jenkinsonovej metodológie.
− Budú vedieť adekvátne aplikovať vhodnú metodológiu modelovania sociálno-ekonomických časových radov, vhodne prezentovať a interpretovať výsledky jej aplikácie.
Kompetencie
− Študenti budú schopní uvedené vedomosti a zručnosti vhodne využiť pri prognózovaní sociálno-ekonomických časových radov ako nástroja rozhodovacieho procesu a riešenia praktických úloh z hospodárskej praxe.
Stručná osnova predmetu
Predmet Analýza časových radov poskytuje študentom poznatky a zručnosti z oblasti štatistickej analýzy jednorozmerných časových radov sociálno-ekonomických veličín, ktoré patria medzi najčastejšie využívané štatistické metódy v oblasti ekonómie a manažmentu, a to v praxi a aj vo výskume. Študenti využijú poznatky získané na tomto predmete v nadväzujúcich predmetoch z ekonometrie, pri vypracovaní záverečných prác, ako aj v nadväzujúcom výskume a v praxi.
Odporúčaná literatúra
1. Rublíková, E. – Artl, J. – Arltová, M. – Libičová, L. (2007). Analýza časových radov – Zbierka príkladov. EKONÓM 2003, Bratislava, s.188. ISBN 80-225-1748-8.
2. Rublíková, E., 2007. Analýza časových radov. IURA Edition, Bratislava , s. 207. ISBN 978- 80-8078-139-2.
3. Rublíková, E. – Lubyová, M. (2016). Analýza časových radov 1 : praktikum. 1. EKONÓM, Bratislava, s.171. ISBN 978-80-225-4341-5.
4. Artl, J. – Artlová, M. – Rublíková, E. (2002). Analýza ekonomických časových řad s příklady. Praha VŠE. Dostupné on line: http://nb.vse.cz/~arltova/vyuka/crsbir02.pdf
5. Arlt, J. – Arltová, M.: Ekonomické časové řady. Professional Publishing. Praha. 1. vyd. 2009. ISBN 978-80-86946-85-6.
6. Cipra, T. (2013). Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha, 2.vyd.
7. Cipra, T. (1986). Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. Praha: SNTL. 248 s.
8. Brockwell, P. J. – Davis, R. A.: Introduction to Time Series and Forecasting. Springer Texts in Statistics. Third Edition. Springer International Publishing Switzerland. 1996, 2002, 2016. ISSN 1431-875X ISSN 2197-4136 (electronic), ISBN 978-3-319-29852-8, ISBN 978-3-319-29854-2 (eBook). DOI 10.1007/978-3-319-29854-2.
9. Bisgaard, S. – Kulahci, M. (2011). Time Series Analysis and Forecasting by Example. Series: Wiley series in probability and statistics. Kindle Edition. 400 p. ISBN-13: 978-0470540640; ISBN-10: 0470540648.
10. Robert F. Engle v osobnom rozhovore k výučbe odporučil učebné texty:
11. Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis 1st Edition. Princeton University Press. 1994
12. Wooldridge, J. M. (2015). Introductory Econometrics: A Modern Approach (Upper Level Economics Titles).
13. Watson, M. W. – Stock, J. (2014). Introduction to Econometrics, Third Updated Edition, Addison-Wesley. ISBN-13: 978-1292071312, ISBN-10: 1292071311.
Podmienky na absolvovanie predmetu
priebežný test a hodnotenie aktivity cez semester
vypracovanie projektu
písomná skúška
Priebežná písomka a hodnotenie aktivity prispieva 15 % k celkovému hodnoteniu.
Projekt spracovaný na reálnych časových radov aplikáciou prebratého učiva prispieva 25 % k celkovému hodnoteniu.
Skúška sa skladá z dvoch častí: teoretická (testové a otvorené otázky) a praktická (riešenie príkladov).
Teoretická časť prispieva 30 % a praktická časť prispieva 30 % k celkovému hodnoteniu.
Pracovné zaťaženie študenta
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách): 156 h
účasť na prednáškach 26 h,
účasť na cvičeniach 26 h,
príprava na cvičenia 26 h,
príprava na priebežnú písomku 26 h,
spracovanie projektu 26 h,
príprava na skúšku 26 h
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu
Slovenský jazyk
Dátum schválenia: 10.02.2023
Dátum poslednej zmeny: 02.02.2022
Dátum schválenia: 10.02.2023
Dátum poslednej zmeny: 02.02.2022