Finančná ekonometria
- Kredity: 4
- Ukončenie: Skúška
- Rozsah: 2P + 2C
- Semester: letný
- Ročník: 1
- Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
Vyučujúci
Zaradený v študijných programoch
Výsledky vzdelávania
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s exaktnými prostriedkami popisu a skúmania ekonomických závislostí a rozšíriť tým možnosti ich pochopenia, ako aj vytvoriť predpoklady pre racionálne ekonomické rozhodovanie.
Vedomosti:
Získané vedomosti budú využité na modelovanie ekonomických javov, na skúmanie závislostí ich determinujúcich faktorov a na riešenie problémov podnikového hospodárstva dostupnými metódami ekonometrického výskumu.
Zručnosti:
Absolvent je schopný komplexne analyzovať podstatu ekonomických vzťahov, vyjadrovať ich exaktnými prostriedkami a následne aplikovať v rozhodovacom procese podnikovej praxe.
Kompetentnosti:
Absolvent bude schopný aplikovať ekonometrické nástroje pri modelovaní, odhade, analýze a predikcii ekonomických problémov reálneho sveta a dokáže kriticky zhodnotiť výsledky a závery iných osôb využívajúcich ekonometrické nástroje.
Stručná osnova predmetu
Prednášky:
1. Úvod do problematiky ekonometrie.
2. Klasický model lineárnej regresie.
3. Zovšeobecnenie klasického modelu.
4. Diskrétne závislé premenné.
5. Sústavy s viacerými rovnicami.
6. Zdanlivo nesúvisiace regresie.
7. Náhodné procesy.
8. Dekompozičné a autokorelačné metódy pre jednorozmerné časové rady.
9. Finančné časové rady.
10. Modelovanie vývoja finančných aktív.
11. Viacrozmerné rady.
12. Hodnota v riziku.
13. Špeciálne regresné problémy.
Cvičenie:
1. Úvod do problematiky ekonometrie.
2. Klasický model lineárnej regresie.
3. Zovšeobecnenie klasického modelu.
4. Diskrétne závislé premenné.
5. Sústavy s viacerými rovnicami.
6. Zdanlivo nesúvisiace regresie.
7. Náhodné procesy.
8. Dekompozičné a autokorelačné metódy pre jednorozmerné časové rady.
9. Finančné časové rady.
10. Modelovanie vývoja finančných aktív.
11. Viacrozmerné rady.
12. Hodnota v riziku.
13. Špeciálne regresné problémy.
Odporúčaná literatúra
1. CIPRA, T. 2008. Finanční ekonometrie (Vol. 30). Ekopress, 2008.
2. BALTAGI, B. H. 1998. Econometrics. Springer, 2008. ISBN 978-3-662-00516-3.
3. WOOLDRIDGE, J. M. 2016. Introductory econometrics: A modern approach. Boston : Cengage Learning, 2016. ISBN 978-1-305-27010-7.
4. HUŠEK, R. 2007. Ekonometrická analýza. Praha: Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1300-3.
5. CAMPBELL, J. Y. - LO, A. W. - MACKINLAY, A. C. 2012. The econometrics of financial markets. Princeton University press, 2012.
Sylabus predmetu
Prednášky: 1. Úvod do problematiky ekonometrie. 2. Klasický model lineárnej regresie. 3. Zovšeobecnenie klasického modelu. 4. Diskrétne závislé premenné. 5. Sústavy s viacerými rovnicami. 6. Zdanlivo nesúvisiace regresie. 7. Náhodné procesy. 8. Dekompozičné a autokorelačné metódy pre jednorozmerné časové rady. 9. Finančné časové rady. 10. Modelovanie vývoja finančných aktív. 11. Viacrozmerné rady. 12. Hodnota v riziku. 13. Špeciálne regresné problémy. Cvičenie: 1. Úvod do problematiky ekonometrie. 2. Klasický model lineárnej regresie. 3. Zovšeobecnenie klasického modelu. 4. Diskrétne závislé premenné. 5. Sústavy s viacerými rovnicami. 6. Zdanlivo nesúvisiace regresie. 7. Náhodné procesy. 8. Dekompozičné a autokorelačné metódy pre jednorozmerné časové rady. 9. Finančné časové rady. 10. Modelovanie vývoja finančných aktív. 11. Viacrozmerné rady. 12. Hodnota v riziku. 13. Špeciálne regresné problémy.
Podmienky na absolvovanie predmetu
samostatná práca, aktivita
písomná skúška
• semestrálny test – 20 %
• semestrálna práca – 20 %
• písomná skúška – 60 %
Pracovné zaťaženie študenta
• účasť na prednáškach – 26 hod.
• účasť na cvičeniach – 26 hod.
• príprava na semestrálny test – 13 hod.
• spracovanie semestrálnej práce – 13 hod.
• príprava na skúšku – 26 hod.
Spolu: 104 hodín
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu
slovenský
Dátum schválenia: 16.02.2023
Dátum poslednej zmeny: 11.07.2022
Dátum schválenia: 16.02.2023
Dátum poslednej zmeny: 11.07.2022