Kvantitatívne metódy v empirickom výskume
- Kredity: 10
- Ukončenie: Skúška
- Rozsah: 16sP
- Semester: zimný
- Ročník: 2
- Obchodná fakulta
Vyučujúci
Zaradený v študijných programoch
Výsledky vzdelávania
Študenti nadobudnú najmä nasledovné vedomosti:
- zásady pre formulovanie a špecifikáciu rôznych druhov ekonometrických modelov,
- prehľad o hlavných metódach analýzy prierezových údajov, časových radov a modelov s diskrétnou závislou premennou,
- prístupy k špecifikácii, odhadu a diagnostike týchto ekonometrických modelov.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné zručnosti:
- schopnosť aplikovať preberané výskumné metódy na konkrétnych problémoch s využitím počítačovej podpory a vhodného software.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné kompetencie:
- schopnosť korektne zvoliť vhodnú ekonometrickú metódu pre riešený problém,
- identifikovať prípadné porušenia predpokladov modelu a navrhnúť riešenie na ich odstránenie,
- korektne interpretovať výstupy ekonometrických modelov.
Stručná osnova predmetu
• Odhad, asymptotické vlastnosti a diagnostika regresných modelov.
• Autokorelácia – identifikácia, testovanie a riešenie.
• Heteroskedasticita – identifikácia, testovanie a riešenie.
• Kvalitatívne regresory, špecifikácia modelu a jej testovanie.
• Časové rady – základná špecifikácia modelu, Box-Jenkinsova metodológia, ARIMA.
• Stacionarita časových radov a jej testovanie, stacionarizácia časových radov.
• Kointegrácia a Grangerova kauzalita.
• Modely s diskrétnou závislou premennou.
Odporúčaná literatúra
WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Introductory econometrics : a modern approach. 7th ed. [S.l.] : South-Western/Cengage Learning, 2019. ISBN 978-1-3375-5886-0.
GUJARATI, Damodar N. Essentials of econometrics. 5th ed. New York : SAGE, 2023, 5th ed.. ISBN 9781071850398.
LUKÁČIKOVÁ, Adriana - LUKÁČIK, Martin - SZOMOLÁNYI, Karol. Úvod do ekonometrie s programom Gretl. Recenzenti: Veronika Miťková, Marian Reiff. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2018. 345 s. ISBN 978-80-972866-5-1.
VÝROST, Tomáš - BAUMÖHL, Eduard - LYÓCSA, Štefan. Kvantitatívne metódy v ekonómii III. 1. vyd. Košice : ELFA, 2013. 391 s. ISBN 978-80-8086-211-4.
VERBEEK, M. Panel Methods for Finance: A Guide to Panel Data Econometrics for Financial Applications. Berlin : De Gruyter, 2021. ISBN 978-3-11-066013-5
Články
Lyócsa, Š., Plíhal, T., & Výrost, T. (2021). FX market volatility modelling: Can we use low-frequency data?. Finance research letters, 40, 101776.
Lyócsa, Š., Todorova, N., & Výrost, T. (2021). Predicting risk in energy markets: low-frequency data still matter. Applied Energy, 282, 116146.
Lyócsa, Š., Výrost, T., & Plíhal, T. (2021). A tale of tails: New evidence on the growth-return nexus. Finance Research Letters, 38, 101526.
Lyócsa, Š., Baumöhl, E., Výrost, T., & Molnár, P. (2020). Fear of the coronavirus and the stock markets. Finance research letters, 36, 101735.
Sylabus predmetu
• Repetitorium regresnej analýzy, predpoklady modelu, asymptotické vlastnosti a diagnostika. • Najčastejšie problémy ekonometrických modelov – autokorelácia, dôsledky a riešenia. • Najčastejšie problémy ekonometrických modelov – heteroskedasticita, dôsledky a riešenia. Metóda vážených najmenších štvorcov, robustné odhady. • Kvalitatívne regresory, špecifikácia modelu a jej testovanie. • Časové rady, trendy a sezónnosť. Modely ARIMA, špecifikácia a odhad. • Stacionarita časových radov, testovanie jednotkových koreňov v časových radoch a panelových dátach, problém klamlivej regresie. • Kointegrácia a error-correction modely. Grangerova kauzalita. • Modely s diskrétnou závislou premennou.
Podmienky na absolvovanie predmetu
40 % zadania (2 zadania x 20 bodov);
60 % záverečná práca
Pracovné zaťaženie študenta
Účasť na prednáškach a seminároch: 16 hodín
Príprava na semináre: 32 hodín
Spracovanie zadaní: 32 hodín
Spracovanie záverečnej práce: 158 hodín
Príprava na prezentáciu a prezentácia práce: 20 hodín
Konzultácie k záverečnej štúdii: 2 hodiny
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu
Slovenský, anglický
Dátum schválenia: 06.03.2024
Dátum poslednej zmeny: 28.11.2024
Dátum schválenia: 06.03.2024
Dátum poslednej zmeny: 28.11.2024