Prognózovanie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Predmet je zameraný na používanie metód prognózovania z inštrumentária analytikov vo verejnom i súkromnom sektore. Zahŕňa praktickú aplikáciu jednorozmernej a viacrozmernej analýzy časových radov makroekonomických veličín, ako aj systému štrukturálnych rovníc. Vybrané témy budú zabezpečené odborníkmi z praxe.
Po absolvovaní predmetu by mal študent získať:
a) vedomosti o metódach prognózovania používaných v súkromnej sfére a štátnych inštitúciách
b) zručnosti vypracovať prognózu v najpoužívanejších sofvérových balíkoch (Stata, R) a prezentovať jej výsledky
c) kompetentnosť vybrať a použiť vhodnú metódu prognózovania vzhľadom na charakter údajov a typ problému

Stručná osnova predmetu

Praktická aplikácia modelov časových radov a štrukturálnych modelov na základe teoretických poznatkov z pokročilej ekonometrie.
1. Úvod. Princípy a východiská prognózovania.
2. Prognózovanie v súkromnej sfére a štátnych inštitúciách. Kvalitatívne metódy.
3. Prístupy k prognózovaniu a plánovaniu v rozpočtovaní.
4. Nowcasting, typ údajov, metódy očistenia od trendu a sezónnosti - X11, SEATS, STL.
5. Modely s autoregresnými členmi a kĺzavými súčtami náhodných zložiek.
6. Prognózovanie hierarchických časových radov
7. VAR modely, limity z hľadiska prognózovania. Redukované a štrukturálne VAR modely.
8. Dynamické faktorové modely.
9. Strednodobý horizont prognózovania, ECM model, dlhodobé trendy a uzatváranie medzier.
10. State space reprezentácia, Kalmanov filter.
11. IMF GAP model všeobecnej rovnováhy.
12. Vyhodnotenie a výber modelu.

Odporúčaná literatúra

HYNDMAN, R.J. –¬ ATHANASOUPULOS, G. Forecasting: Principles and Practice, 3rd ed., 2021
LÜTKEPOHL, H. New introduction to multiple time series analysis. Springer Science & Business Media, 2005.
STOCK, J. H. ¬– WATSON, M. W. Dynamic factor models, factor-augmented vector autoregressions, and structural vector autoregressions in macroeconomics. In: Handbook of macroeconomics. Elsevier, 2016. p. 415-525.
KAMENIK, O. et al. A Small Quarterly Projection Model of the US Economy. International Monetary Fund, 2008.

Podmienky na absolvovanie predmetu

20 % domáce zadania, 20 % priebežná aktivita na seminároch, 60 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

156 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 13 h, spracovanie semestrálneho projektu 13 h, príprava zadaní 26 h, príprava na skúšku 52 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Anglický, slovenský

Dátum schválenia: 12.03.2024

Dátum poslednej zmeny: 28.02.2022

Dátum schválenia: 12.03.2024

Dátum poslednej zmeny: 28.02.2022