Riadenie rizík vo financiách a regulácia

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Po úspešnom ukončení tohto predmetu by študenti mali dosiahnuť špičkovú expertnú úroveň vo oblasti finančného rizika a mali by mať hĺbkovú znalosť metodológie a analytických nástrojov, ktoré sa dnes v oblasti modernom riadení rizika používajú. Okrem znalosti metodiky a nástrojov na meranie a riadenie rizika sa tiež zorientujú v regulatórnom rámci riadenia rizika a pochopia fungovanie tohto vysoko špecializovaného odvetvia v prostredí regulácie aj z praktického hľadiska.

I. Vedomosti a porozumenie
Po preštudovaní tohto predmetu by študenti mali byť schopní:
• Správne identifikovať konkrétne prístupy a metódy, ktoré je možné využiť v konkrétnych prípadoch pri meraní a riadení rizík
• Vedieť aplikovať kvantitatívne techniky a rozumieť metodológii údajov a interpretácií jednotlivých definícií používaných indikátorov.
• Vedieť sa orientovať a byť schopní s komplexným porozumením čítať nariadenia a právne normy vychádzajúce z rôznych legislatívnych úrovní a vedieť ich aplikovať na daný problém
II. Zručnosti, vlastnosti a atribúty
Po preštudovaní tohto predmetu by študenti mali byť schopní:
• Analyzovať a implementovať právne normy v oblasti riadenia rizík, vysvetliť logické súvislosti medzi legislatívnymi úpravami v oblasti riadenia rizík.
• Porozumieť štruktúre legislatívny týkajúcej sa merania a riadenia rizík (interakcie nadnárodnej a národnej legislatívy)

Stručná osnova predmetu

• Trhové riziko. Očakávaná strata. Teória extrémnych hodnôt.
• Trhové riziko. Za úroveň znalosti korelácií.
• Riziko likvidity.
• Bayesiánska analýza
• Behaviorálna ekonómia a riziko
• Riadenie rizika v rámci existujúceho legislatívneho rámca – princípy regulácie
• Riadenie rizika v rámci existujúceho legislatívneho rámca – rezolúcia v krízových situáciách.

Odporúčaná literatúra

• Miller M.B., 2018, Quantitative Financial Risk Management, Wiley Finance.
• Miller M.B., 2014, Mathematics and Statistics for Financial Risk Management, Wiley Finance.
• Gertler L, Sivak, R, 2018, Riziko vo financiách a v bankovníctve. Sprint 2 s.r.o
• Gertler L. a kol. 2020, Explaining corporate credit default rates with sector level detail. Czech Journal of Economics and Finance, Vol.70(2).
Literatúra bude priebežne aktualizovaná, o najnovšie vedecké a odborné tituly.

Podmienky na absolvovanie predmetu

100% záverečná skúška.

Pracovné zaťaženie študenta

1 kredit = 26 hodín záťaže študenta, t. j. celková záťaž študenta = 8 kredity x 26 hodín
Pracovné zaťaženie študenta: 208 hodín
účasť na konzultáciách 30 hodín, štúdium a príprava 70 hodín, príprava na záverečnú skúšku 108 hodiny

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 11.03.2024

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022

Dátum schválenia: 11.03.2024

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022