Ekonometrické modelovanie

  • Kredity: 6
  • Ukončenie: Skúška
  • Rozsah: 2P + 2C
  • Semester: zimný
  • Ročník: 2
  • Národohospodárska fakulta

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

aplikovaná ekonómia

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s pokročilými metódami ekonometrického prístupu k analýze a modelovaniu ekonomických javov a procesov a poskytnúť im aktuálne informácie o používaných ekonometrických technikách a procedúrach pre rôzne typy údajov.
Študenti získajú pokročilé teoretické vedomosti a praktické skúsenosti s aplikáciou ekonometrických metód využitím špecializovaného ekonometrického softvéru.

Stručná osnova predmetu

Predmet je zameraný na vysvetlenie princípov kvantifikácie ekonomických procesov pomocou ekonometrických modelov a metód, na tvorbu a overovanie rôznych typov hypotéz, na matematické zdôvodnenie metód odhadu parametrov ako sú zovšeobecnená metóda najmenších štvorcov, metóda maximálnej vierohodnosti, zovšeobecnená metóda momentov pri špecifických prípadoch a prezentáciu a možnosti ich aplikácie pre rôzne problémy a typy ekonomických údajov.

Odporúčaná literatúra

1. Greene, W.H.: Econometric Analysis, 8th ed. Pearson, 2018
2. Kleiber, C., Zeileis, A.: Applied Econometrics with R. Springer, 2008
3. Pesaran, M.H.: Time Series and Panel Data Econometrics. Oxford University Press, 2015
4. Hatrák, M.: Ekonometria. Bratislava: IURA Edition, 2007
5. Angrist, J.D., Pischke, J.S.: Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press, 2009
6. Hayashi, F.: Econometrics. Princeton University Press, 2000

Sylabus predmetu

1. Náhodná premenná a jej rozdelenie, lineárny regresný model, metóda najmenších štvorcov, vlastnosti konečných výberov, neskreslenosť, efektívnosť, testovanie lineárnych hypotéz. 2. Metóda maximálnej vierohodnosti, Cramerova-Raova veta, informačná matica. 3. Testovanie nelineárnych hypotéz, Waldov test, test Lagrangeovych multiplikátorov, test pomeru vierohodnosti, delta metóda. 4. Odhad modelov s ohraničeniami a nelineárne modely, Gaussova a Newtonova metóda, Newtonova a Raphsonova metóda. 5. Zovšeobecnená metóda najmenších štvorcov, sférické náhodné zložky, heteroskedasticite a autokorelácii odolné estimátory, Whitov estimátor a Neweyho a Westov estimátor. 6. Dynamické modely, dynamické multiplikátory a funkcie reakcie na impulz. 7. Úvod do asymptotickej teórie, konzistentnosť, endogénne vysvetľujúce premenné, inštrumentálne premenné, úvod do metódy momentov. 8. Zovšeobecnená metóda momentov a odhad dopredu hľadiacich modelov. 9. Aplikácie dopredu hľadiacich modelov, monetárne pravidlo, CbAPM, cenové asymetrie. 10. Aplikácie modelov finančnej ekonometrie, aplikácie ARCH a GARCH modelov. 11. Aplikácie modelov priestorovej ekonometrie. 12. Aplikácie modelov v makroekonometrii. 13. Aplikácie modelov v mikroekonometrii.

Podmienky na absolvovanie predmetu

samostatná práca počas semestra 50 %
výsledok záverečnej skúšky 50 %
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách):
pracovné zaťaženie študenta: 156 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, samostatná práca počas semestra 52 h, príprava na skúšku 52 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský jazyk

Dátum schválenia: 04.03.2025

Dátum poslednej zmeny: 15.01.2026

Dátum schválenia: 04.03.2025

Dátum poslednej zmeny: 15.01.2026