Ekonometria II

Stručná osnova predmetu

1. Všeobecný lineárny model s viacerými vysvetľujúcimi premennými.
2. Štrukturálne zmeny premenných a ich dôsledky na odhad modelov.
3. Úvod do analýzy panelových dát. Spojený model. Model s umelými premennými (LSDV).
4. Úvod do analýzy panelových dát. Model s fixnými a s náhodnými prierezovými efektmi.
5. Odhad pomocou inštrumentálnych premenných, testovanie inštrumentov a endogénnosti.
6. Úvod do viacrovnicových modelov. Dvojstupňová metóda najmenších štvorcov.
7. Viacrovnicové modely, rekurzívne modely a modely so zdanlivo nesúvisiacimi regresiami.
8. Základné stochastické procesy, proces bieleho šumu, náhodnej prechádzky a ich vlastnosti.
9. Autoregresné procesy a procesy kĺzavých priemerov. Box-Jenkins a ARIMA modely
10. Sezónne časové rady, Boxova-Jenkinsova metodológia SARIMA modelov.
11. Stacionarita procesov a jej testovanie pomocou testov jednotkového koreňa.
12. Nestacionarita procesov vzhľadom na priemer a rozptyl, transformácia časových radov generovaných nestacionárnymi procesmi, diferencovanie a logaritmizácia.
13. Kointegrácia nestacionárnych časových radov, Englova a Grangerova procedúra, modely s korekčným členom a ich odhad.