Ekonometria II

Stručná osnova predmetu

1. Všeobecný lineárny model s viacerými vysvetľujúcimi premennými.
2. Štrukturálne zmeny premenných a ich dôsledky na odhad modelov. Problém podparametrizovania a preparametrizovania.
3. Nesplnenie štandardných predpokladov modelu. Heteroskedasticita – testovanie a dôsledky, riešenie, vážená metóda najmenších štvorcov.
4. Heteroskedasticita v modeloch s časovými radmi. Nesplnenie štandardných predpokladov modelu. Multikolinearita – testovanie a dôsledky, možnosti riešenia.
5. Základné stochastické procesy, proces bieleho šumu, náhodnej prechádzky a ich vlastnosti.
6. Autoregresné procesy a procesy kĺzavých priemerov. Box-Jenkins a ARIMA modely
7. Sezónne časové rady, Boxova-Jenkinsova metodológia SARIMA modelov.
8. Stacionarita procesov a jej testovanie pomocou testov jednotkového koreňa.
9. Nestacionarita procesov vzhľadom na priemer a rozptyl, transformácia časových radov generovaných nestacionárnymi procesmi, diferencovanie a logaritmizácia.
10. Kointegrácia nestacionárnych časových radov, Englova a Grangerova procedúra, modely s korekčným členom a ich odhad.
11. Odhad s inštrumentálnymi premennými, testovanie inštrumentov a endogénnosti.
12. Úvod do viacrovnicových modelov. Dvojstupňová metóda najmenších štvorcov.
13. Viacrovnicové modely, rekurzívne modely a modely so zdanlivo nesúvisiacimi regresiami. Úvod do analýzy panelových dát.