Makroekonometria
- Kredity: 8
- Ukončenie: Skúška
- Rozsah: 16sP
- Semester: zimný
- Fakulta hospodárskej informatiky
Vyučujúci
Zaradený v študijných programoch
Výsledky vzdelávania
Absolvent predmetu získa potrebný aparát potrebný k realizácii súčasného ekonometrického výskumu v oblasti makroekonomickej analýzy.
Zručnosti:
Študenti budú schopní využiť nástroje využívané v empirických makroekonomických a ekonometrických analýzach, ako sú formulácia dynamických modelov všeobecnej rovnováhy (DSGE); aplikácia nástrojov riešenia DSGE modelov ako rekurzívne programovanie, Markovovské reťazce, stavový priestor, Kalmanov filter, bayesovský odhad; bayesovský odhad modelov vektorovej autoregresie.
Poznatky:
Komplexný aparát využívaný v empirickej makroekonomickej a ekonometrickej analýze.
Kompetencie:
Študenti budú schopní viesť vlastný výskum v makroekonomickej oblasti na najvyššej úrovni.
Stručná osnova predmetu
1. Markovove reťazce.
2. Stochastické diferenčné rovnice, Kalmanov filter.
3. Dynamické programovanie so stochastickým členom, lineárne-kvadratické dynamické programovanie.
4. Modely hľadania.
5. Markovove reťazce Monte Carlo, Metropolisov algoritmus, Gibbsov vzorkovač.
6. Bayesovský odhad a analýza ekonometrických modelov.
7. Bayesovský odhad VAR modelov.
8. Bayesovský odhad RBC a DSGE modelov.
Odporúčaná literatúra
1. Bagliano, F.C., Bertola, G.: Models for Dynamic Macroeconomics. Oxford University Presss, 2004
2. Bårdsen, G., Eitrheim, Ø., Jansen, E.S., Nymoen, R.: The Econometrics of Macroeconomic Modelling, Oxford, 2005
3. Chan, J., Koop, G., Poirier, D., Tobias, J.: Bayesian Econometric Methods, Cambridge University Press, 2019
4. Durbin, J., Koopman, S.J.: Time Series Analysis by State Space Methods, Oxford University Press, Oxford, 2001.
5. Geweke, J.: Contemporary Bayesian Econometrics and Statistics, Wiley-Interscience, 2005
6. Ljungqvist, L., Sargent, T.J.: Recursive Macroeconomic Theory. 4. vydanie. MIT Press, 2018
7. Sargent, T.J., Stachurski, J.: Quantitative Economics in Discrete and Continous Time. quantecon.org, 2020
8. Stachurski, J.: Economic Dynamics: Theory and Computation. MIT Press, 2009
9. Szomolányi, K., Lukáčik, M., Lukáčiková, A.: Impact of Terms-of-Trade on Slovakia, the Czech Republic, and Croatia in the Short Run. Naše gospodarstvo/Our economy: Journal of Contemporary Issues in Economics and Business, roč. 63., č.1, 2017, s. 3-13. doi.org/10.1515/ngoe-2017-0001
Podmienky na absolvovanie predmetu
projekty a prezentácie 40 %, záverečný článok 60 %
Pracovné zaťaženie študenta
pracovné zaťaženie študenta: 208 h (účasť na konzultáciách 16 h, spracovanie projektov a prezentácií 68 h, záverečný článok 124 h
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu
slovenský, anglický
Dátum schválenia: 11.03.2024
Dátum poslednej zmeny: 16.05.2022
Dátum schválenia: 11.03.2024
Dátum poslednej zmeny: 16.05.2022