Ekonometria časových radov

  • Kredity: 6
  • Ukončenie: Skúška
  • Rozsah: 2P + 2C
  • Semester: letný
  • Ročník: 2
  • Fakulta hospodárskej informatiky

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

data science v ekonómii

Výsledky vzdelávania

Po úspešnom absolvovaní predmetu budú mať študenti vedomosti o aktuálne využívaných metódach ekonometrie časových radov a mali by byť schopní používať ekonometrické techniky a procedúry pre oblasť štandardných časových radov (údaje s nie vysokou frekvenciou).
Študenti získajú praktické zručnosti a kompetencie s aplikáciou pokročilých ekonometrických metód pri analýze ekonomických problémov s časovými radmi využitím softvéru R a Python.

Stručná osnova predmetu

1. Dynamické jednorovnicové modely.
2. Funkcie reakcie na impulz.
3. Stochastické procesy a trend v procesoch.
4. Stacionarita a testovanie stacionarity.
5. Kointegrácia v jednorovnicovom modeli, ECM, Engle-Granger, Bounds tests.
6. Vektorovo autoregresné modely a ich odhad.
7. Testovanie a identifikácia vektorovo autoregresných modelov
8. Štrukturálne vektorovo autoregresné modely – Choleskeho dekompozícia.
9. Štrukturálne vektorovo autoregresné modely – rôzne spôsoby identifikácie.
10. Vektorové kointegračné modely VECM.
11. Štrukturálne vektorové kointegračné modely.
12. Dynamické modely v stavovom priestore.
13. Kalmanov filter a odhad modelov v stavovom priestore.

Odporúčaná literatúra

1. Kleiber, C., Zeileis, A.: Applied Econometrics with R. Springer, 2008.
2. Pfaff, B.: Analysis of Integrated and Cointegrated Time Series with R, 2nd Edition. Springer-Verlag, 2008.
3. Neusser, K.: Time Series Econometrics. Springer-Verlag, 2016.
4. Enders, W.: Applied Econometric Time Series, Second edition. John Wiley and Sons, 2004.
5. Lütkepohl, H., Krätzig, M.: Applied Time Series Econometrics. New York: Cambridge University Press, 2005.
6. Lütkepohl, H.: New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Berlin: Springer Verlag, 2005.

Podmienky na absolvovanie predmetu

samostatná práca a priebežné testy 20 %, projekt k záverečnej skúške 40 %
výsledok záverečnej skúšky 40 %

Pracovné zaťaženie študenta

pracovné zaťaženie študenta: 156 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, spracovanie semestrálneho projektu 62 h, príprava na skúšku 42 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, anglický

Dátum schválenia: 11.03.2024

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2022

Dátum schválenia: 11.03.2024

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2022