Modely životného poistenia
- Kredity: 8
- Ukončenie: Skúška
- Rozsah: 16sP
- Semester: letný
- Fakulta hospodárskej informatiky
Vyučujúci
Zaradený v študijných programoch
Výsledky vzdelávania
Cieľom predmetu je poskytnúť rozšírené znalosti v princípoch modelovania v životnom poistení s osobitným zameraním na stochastické modely oceňovania poistného a rezerv. Absolvent predmetu získa:
Vedomosti
- rozšíriť poznatky o aktuárskych technikách používaných pri modelovaní rizík, poistného a rezerv produktov životného poistenia,
- získať vedomosti o modeloch úmrtnosti, ktoré sa používajú v životnom poistení.
Zručnosti
- študenti môžu riešiť základné problémy modelovania úmrtnosti pomocou vhodných softvérových systémov,
- študenti budú vedieť používať stochastický prístup k riešeniu problematiky oceňovania v životnom poistení.
Kompetencie
- vedomosti a zručnosti, ktoré sa môžu využiť pri riešení praktických úloh z poistnej praxe.
Stručná osnova predmetu
Modely prežitia. Úmrtnostné modely. Klasické a stochastické modely oceňovania produktov životného poistenia. Odhady a oceňovanie rizík pri oceňovaní produktov životného poistenia. Stochastické modely pre určovanie rezerv v životnom poistení. Modelovanie straty
poisťovateľa z definovaných produktov.
Odporúčaná literatúra
1. Borowiak, D. S., & Shapiro, A. F. (2003). Financial and actuarial statistics: an introduction. CRC Press.
2. Dickson, D. C. M., Hardy, M. R. & Waters, H. R. (2009). Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks. New York: Cambridge University Press.
3. Kleinbaum, D. G. (1996). Survival Analysis: A Self-Learning Text, Springer-Verlag, New York.
4. Macdonald A. S., Richards & S. J., Currie, I. D. (2018). Modelling Mortality with Actuarial Applications. Cambridge University Press.
5. Olivieri, A., Pitacco, E. (2015). Introduction to insurance mathematics: technical and financial features of risk transfers. New York: Springer.
6. Rolski, T., Schmidli, H., Schmidt, V. & Teugels, J. L. (2009). Stochastic processes for insurance and finance (Vol. 505). John Wiley & Sons.
7. Rotar, V. I. (2014). Actuarial models: the mathematics of insurance (2nd ed.). Chapman and Hall/CRC.
8. Šoltésová, T., Šoltés, E. (2013). Embedded value as the value reporting tool of the life insurance companies. In The 7th professor Aleksander Zelias international conference on modeling and forecasting of socio-economic phenomena: proceedings, may 7-10, Zakopane, Poland.
9. Willemse, W. J. (2001). Computational Intelligence: Mortality models for the actuary. Delft. DUP Science.
Sylabus predmetu
1. Modely prežitia. Úmrtnostné modely. 2. Klasické a stochastické modely oceňovania produktov životného poistenia. 3. Odhady a oceňovanie rizík pri oceňovaní produktov životného poistenia. 4. Stochastické modely pre určovanie rezerv v životnom poistení. Modelovanie straty poisťovateľa z definovaných produktov
Podmienky na absolvovanie predmetu
10 % účasť na konzultáciách
60 % vypracovanie projektu
30 % prezentácia projektu a ústna skúška
Pracovné zaťaženie študenta
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách):
Účasť na konzultáciách – 16 hodín
Individuálne konzultácie – 42 hodín
Príprava a realizácia projektu – 100 hodín
Príprava na záverečnú skúšku – 50 hodín
Celková záťaž – 208 h
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu
slovenský
Dátum schválenia: 10.02.2023
Dátum poslednej zmeny: 15.05.2022
Dátum schválenia: 10.02.2023
Dátum poslednej zmeny: 15.05.2022