Riziko v podniku

  • Kredity: 5
  • Ukončenie: Skúška
  • Rozsah: 20sP
  • Semester: letný
  • Ročník: 1
  • Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

finančné riadenie podniku

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom ucelenú koncepciu manažmentu rizika v podnikoch. Predmet poskytuje prehľad a výklad nástrojov k pochopeniu a ovládnutiu teoreticko-praktických vedomostí týkajúcich sa identifikácie, analýzy, merania a hodnotenia rizika. Predmet sa zaoberá aj otázkami voľby vhodných stratégií s využitím nových metód a nástrojov manažmentu rizika. Vedomosti: Absolvent získa vedomosti z manažmentu rizika v podniku. Bude oboznámený s vývojom koncepcií manažmentu rizika s metódami identifikácie a analýzy rizika, ako aj s modelmi na meranie rizika a hodnotenie rizika. S využitím prípadových štúdií porozumie základným stratégiám manažmentu rizika. Zručnosti: Absolvent bude schopných vytvárať ekonomické modely využitím tabuľkových procesorov. Aplikovať matematicko-štatistické nástroje do procesov podniku. Orientuje sa v teórií pravdepodobností a odhade neistoty. Bude schopných identifikovať, zmerať, posúdiť a manažovať portfólio rizík v podniku. Kompetentnosti: Absolvent bude ovládať zákonitosti tvorby ekonomických modelov obsahujúcich prvky neistoty a rizika. Osvojí si proces tvorby a vyhodnotenia ekonomických modelov a simulácií. Bude schopný poskytnúť riešenia týkajúce sa transferu, znižovania a odstraňovania rizík a ekonomických problémov.

Stručná osnova predmetu

Konzultácie:
Úvod do teórie pravdepodobnosti
Základné pojmy súvisiace s rizikom
Klasifikácia rizík
Identifikácia rizík v podniku
Analýza rizík
Hodnotenie rizika
Výber rizikových variantov
Manažérstvo rizika
Stromové diagramy
Expertné metódy posudzovania rizík
Simulácia Monte Carlo
Zaobchádzanie s rizikom
Iné metódy znižovania rizík
Samoštúdium:
Úvod do teórie pravdepodobnosti. Klasická definícia pravdepodobnosti.
Pravdepodobnosť zložených javov. Prienik a zjednotenie pravdepodobnosti, Pravdepodobnosť
závislých a nezávislých javov.
Podmienená pravdepodobnosť, Bayesova veta.
Diskrétna náhodná premenná. Diskrétne rozdelenia a ich aplikácia pri analýze rizika.
Spojitá náhodná premenná. Spojité rozdelenia a ich aplikácia pri analýze rizika.
Príprava na klasifikovanú písomku I.
Použitie MS Excel na ekonomické analýzy.
Tvorba modelov využitým MS Excel.
Analýza citlivosti s využitím MS Excel.
Tvorba scenárov s využitím MS Excel
Monte Carlo simulácia. Postup Monte Carlo simulácie. Monte Carlo simulácia v programe MS
Excel.
Pravidlá rozhodovania v podmienkach rizika. Prípadová štúdia I: Hodnotenia rizika s využitím
opisných charakteristík: percentily, medián, modus, šikmosť, špicatosť.
Príprava na klasifikovanú písomku II.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. TKÁČ, M. - TKÁČ, M. Podnikové riziká I : posudzovanie a zaobchádzanie s rizikom. 1. vyd. Bratislava: Ekonóm, 2016. 202 s. ISBN 978-80-225-4330-9.
2. PELIKÁN Š. Pravděpodobnost: cvičení Pedagogická fakulta UJEP, 1996 – 137s
3. LEHMAN, Dale; GROENENDAAL, Huybert. Practical Spreadsheet Modeling Using@ Risk. CRC Press, 2019
4. TICHÝ, Milík. Ovládání rizika: analýza a management. Nakladatelství CH Beck, 2006.
5. FOTR, Jiří; HNILICA, Jiří. Aplikovaná analýza rizika. Praha, Grada Publishing, 2014.
6. SIVÁK, R., a kol. Riziko vo financiách av bankovníctve (5th vyd.). Bratislava: Sprint, 2018, 2.
Odporúčaná literatúra:
1. YOE, Charles. Principles of risk analysis: decision making under uncertainty (2 ed). CRC press, 2019.
2. LEHMAN, Dale; GROENENDAAL, Huybert; NOLDER, Greg. Practical spreadsheet risk modeling for management. CRC Press, 2011.

Sylabus predmetu

Konzultácie: Úvod do teórie pravdepodobnosti Základné pojmy súvisiace s rizikom Klasifikácia rizík Identifikácia rizík v podniku Analýza rizík Hodnotenie rizika Výber rizikových variantov Manažérstvo rizika Stromové diagramy Expertné metódy posudzovania rizík Simulácia Monte Carlo Zaobchádzanie s rizikom Iné metódy znižovania rizík Samoštúdium: Úvod do teórie pravdepodobnosti. Klasická definícia pravdepodobnosti. Pravdepodobnosť zložených javov. Prienik a zjednotenie pravdepodobnosti, Pravdepodobnosť závislých a nezávislých javov. Podmienená pravdepodobnosť, Bayesova veta. Diskrétna náhodná premenná. Diskrétne rozdelenia a ich aplikácia pri analýze rizika. Spojitá náhodná premenná. Spojité rozdelenia a ich aplikácia pri analýze rizika. Príprava na klasifikovanú písomku I. Použitie MS Excel na ekonomické analýzy. Tvorba modelov využitým MS Excel. Analýza citlivosti s využitím MS Excel. Tvorba scenárov s využitím MS Excel Monte Carlo simulácia. Postup Monte Carlo simulácie. Monte Carlo simulácia v programe MS Excel. Pravidlá rozhodovania v podmienkach rizika. Prípadová štúdia I: Hodnotenia rizika s využitím opisných charakteristík: percentily, medián, modus, šikmosť, špicatosť. Príprava na klasifikovanú písomku II.

Podmienky na absolvovanie predmetu

priebežné písomné práce
písomná skúška
Priebežné hodnotenie:
• priebežné písomné práce - 40% (počet bodov spolu 40)
Záverečné hodnotenie:
• písomná skúška - 60% (počet bodov spolu 60)

Pracovné zaťaženie študenta

účasť na konzultáciách – 20 hod.
• príprava na konzultácie – 13 hod.
• samoštúdium – 32 hod.
• príprava na priebežné testy – 28 hod.
• príprava na záverečnú skúšku – 37 hod.
Spolu: 130 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 11.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 13.05.2022

Dátum schválenia: 11.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 13.05.2022