Finančná štatistika a ekonometria
- Kredity: 6
- Ukončenie: Skúška
- Semester: zimný
- Ročník: 1
- Národohospodárska fakulta
Vyučujúci
Zaradený v študijných programoch
Výsledky vzdelávania
Vedomosti a kompetencie:
Cieľom predmetu je prepojenie ovládania ekonomických a finančných teórií vo vzťahu k finančným a ekonomickým dátam z reálnej praxe. Študenti budú schopní porozumieť a analyzovať rôzne finančné údaje na mikro- aj makro-úrovni pomocou kvantitatívnych metód. Po úspešnom absolvovaní kurzu by študenti mali nadobudnúť znalosti o regresnom modelovaní finančných dát, testovaní hypotéz a prognózovania, a interpretovania empirických výsledkov.
Zručnosti:
Študenti si zlepšia svoje matematické zručnosti, počítačovú gramotnosť, analytické zručnosti, zručnosti v písomnom a verbálnom prejave, zručnosti v riešení problémov. Zdokonalia si taktiež svoj cit pre detail a schopnosť pracovať ako jednotlivec ako aj člen tímu.
Stručná osnova predmetu
1. Všeobecný úvod do predmetu.
2. Prehľad typov štatistických údajov.
3. Základy štatistiky a pravdepodobnosti.
4. Lineárna regresia s jednou vysvetľujúcou premennou a testovanie hypotéz.
5. Lineárna regresia s viacerými vysvetľujúcimi premennými.
6. Regresné modely s diskrétnymi premennými.
7. Úvod do analýzy panelových údajov.
8. Regresná analýza s panelovými dátami - modely s fixnými a náhodnými efektmi.
9. Úvod do analýzy časových radov.
10. ARMA modely a prognózovanie.
11. Modelovanie volatility pomocou ARCH a GARCH modelov a prognózovanie.
12. Diskusia o empirických ekonometrických výsledkoch vo vybraných akademických článkoch.
13. Zhrnutie a tipy na písanie výskumnej / diplomovej práce.
Odporúčaná literatúra
- Cipra, T. (2008). Finanční ekonometrie (Vol. 30). Ekopress.
- Stock J.H., and Watson, M. (2015). Introduction to Econometrics. Updated 3rd Edition.
Podmienky na absolvovanie predmetu
20 % priebežná písomná práca
20 % semestrálna práca
60 % písomná skúška
Pracovné zaťaženie študenta
- účasť na prednáškach 26 h
- účasť na seminároch 26 h
- príprava na semináre 13 h
- príprava na priebežnú písomnú prácu 13 h
- spracovanie semestrálnej práce 26 h
- príprava na skúšku 52 h
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu
slovenský, anglický
Dátum schválenia: 09.02.2023
Dátum poslednej zmeny: 28.12.2021
Dátum schválenia: 09.02.2023
Dátum poslednej zmeny: 28.12.2021