Analýza a prognóza vo financiách (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základné poznatky ako aplikovať ekonometriu pri analýze a prognóze vybraných oblastí z korporátnych financií, verejných financií a medzinárodných financií
1.) Poznatky a pochopenie
Po ukončení predmetu by študent mal byť schopný získať:
a.) Poznatky ako aplikovať teoretické poznatky na konštrukciu ekonometrických modelov vo financiách a vo verejných financiách
b.) Pochopenie princípov ekonometrického modelovanie a ich aplikovania pri tvorbe modelov
c.) Pochopenie ako využiť ekonometriu na analýzu, prognózu a rozhodovanie
2.) Zručnosti, vlastnosti a kompetencie
Po ukončení predmetu by študent mal byť schopný získať:
a.) Zručnosti ako navrhnúť a skonštruovať ekonometrický model používajúc softvér
b.) Zručnosti testovať ekonometrický model a vyhodnotiť štatistické výsledky
c.) Zručnosti správne ekonomicky interpretovať odhady ekonometrického modelu

Stručná osnova predmetu

1. Úvod do predmetu, základné pojmy, základy ekonometrického modelovania.
2. Klasický lineárny regresný model (KLRM) a jednoduchá metóda najmenších štvorcov (JMNŠ), použitie modelu na predikcie.
3. Model IS-LM: Vplyv vládnych výdavkov a ponuky peňazí na ekonomiku v ekonometrickom modeli. Analýza a účinnosť vplyvu menovej a fiškálnej politiky.
4. Modelovanie agregátnej ponuky, Cobb-Douglasova produkčná funkcia.
5. Modely výmenných kurzov.
6. Modelovanie zlyhania firiem: základne prístupy, lineárny pravdepodobnostný model a logit model.
7. Modelovanie suverénneho úverového ratingu.
8. Analýza a prognóza trhu cenných papierov a jeho makroekonomické súvislosti.
9. Vybrané problémy použitia regresných modelov pre analýzu a tvorbu predpovedí.

Odporúčaná literatúra

Brooks, Ch.: Introductory Econometrics for Finance, 3rd Edition, Cambridge, 2014.
Hall R., Taylor , J. B.: Macroeconomics, Norton & Company 1988, New York
Literatúra bude priebežne aktualizovaná, o najnovšie vedecké a odborné tituly.

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % dve priebežné písomné práce, 10 % priebežné hodnotenie aktivity počas semestra, 60 % skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 26 h, príprava na priebežné písomné práce 26 h, príprava na skúšku 52 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Anglický

Dátum schválenia: 11.03.2024

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022

Dátum schválenia: 11.03.2024

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022