Ekonometria I

Sylabus predmetu

1. Charakteristika ekonometrického prístupu k analýze ekonomických javov. Ekonometrický model. Fázy ekonometrického modelovania. 2. Lineárny model s dvoma premennými. Deterministická a stochastická časť modelu, povaha stochastického člena. Štandardné predpoklady lineárneho modelu. 3. Odhad parametrov lineárneho modelu. Štatistické vlastnosti estimátorov. Metóda najmenších štvorcov. Vlastnosti metódy najmenších štvorcov. 4. Všeobecný lineárny model s viacerými vysvetľujúcimi premennými. Maticový zápis modelu a odhad parametrov v maticovom tvare. 5. Verifikácia modelu. Koeficient determinácie. Testovanie štatistickej významnosti individuálnych parametrov modelu. Intervalový odhad a testovanie hypotéz. 6. Funkčné formy regresných modelov – logaritmický model, semi-logaritmické modely, recipročný model. 7. Kvalitatívne premenné a ich modelovanie. 8. Použitie umelých premenných v ekonometrickom modeli. Sezónnosť, výkyvy, štrukturálne zlomy a ich testovanie 9. Nesplnenie štandardných predpokladov modelu. Autokorelácia – testovanie a dôsledky. 10. Nesplnenie štandardných predpokladov modelu. Autokorelácia – riešenie, dynamizácia modelu a zovšeobecnená metóda najmenších štvorcov. 11. Nesplnenie štandardných predpokladov modelu. Heteroskedasticita – testovanie a dôsledky, riešenie, vážená metóda najmenších štvorcov. 12. Nesplnenie štandardných predpokladov modelu. Multikolinearita – testovanie a dôsledky, možnosti riešenia. 13. Prognostická aplikácia modelu. Chyba prognózy. Interval spoľahlivosti pre prognózu.