Ekonometrické modelovanie

Stručná osnova predmetu

1. Náhodná premenná a jej rozdelenie, lineárny regresný model, metóda najmenších štvorcov, vlastnosti konečných výberov, neskreslenosť, efektívnosť, testovanie lineárnych hypotéz.
2. Metóda maximálnej vierohodnosti, Cramerova-Raova veta, informačná matica.
3. Testovanie nelineárnych hypotéz, Waldov test, test Lagrangeovych multiplikátorov, test pomeru vierohodnosti, delta metóda.
4. Odhad modelov s ohraničeniami a nelineárne modely, Gaussova a Newtonova metóda, Newtonova a Raphsonova metóda.
5. Zovšeobecnená metóda najmenších štvorcov, sférické náhodné zložky, heteroskedasticite a autokorelácii odolné estimátory, Whitov estimátor a Neweyho a Westov estimátor.
6. Dynamické modely, dynamické multiplikátory a funkcie reakcie na impulz.
7. Úvod do asymptotickej teórie, endogénne vysvetľujúce premenné, inštrumentálne premenné, úvod do metódy momentov.
8. Zovšeobecnená metóda momentov a odhad dopredu hľadiacich modelov.
9. Aplikácie modelov ekonometrie časových radov a prognostických modelov.
10. Aplikácie modelov finančnej ekonometrie.
11. Aplikácie modelov priestorovej ekonometrie.
12. Aplikácie modelov v makroekonometrickom modelovaní.
13. Aplikácie modelov kvantitatívnej ekonómie.