Ekonometria II
- Kredity: 5
- Ukončenie: Skúška
- Rozsah: 2P + 2C
- Semester: letný
- Ročník: 3
- Fakulta hospodárskej informatiky
Vyučujúci
Zaradený v študijných programoch
Výsledky vzdelávania
Po úspešnom absolvovaní predmetu budú mať študenti vedomosti zo základných oblasti ekonometrického modelovania, pričom sa dôraz kladie na štúdium empirických aplikácií.
Študenti získajú praktické zručnosti a kompetencie vďaka vypracovaniu projektu a realizácie jednoduchého empirického výskumu. Zároveň získajú zručnosti v používaní softvéru R.
Stručná osnova predmetu
1. Všeobecný lineárny model s viacerými vysvetľujúcimi premennými.
2. Štrukturálne zmeny premenných a ich dôsledky na odhad modelov.
3. Úvod do analýzy panelových dát. Spojený model. Model s umelými premennými (LSDV).
4. Úvod do analýzy panelových dát. Model s fixnými a s náhodnými prierezovými efektmi.
5. Odhad pomocou inštrumentálnych premenných, testovanie inštrumentov a endogénnosti.
6. Úvod do viacrovnicových modelov. Dvojstupňová metóda najmenších štvorcov.
7. Viacrovnicové modely, rekurzívne modely a modely so zdanlivo nesúvisiacimi regresiami.
8. Základné stochastické procesy, proces bieleho šumu, náhodnej prechádzky a ich vlastnosti.
9. Autoregresné procesy a procesy kĺzavých priemerov. Box-Jenkins a ARIMA modely
10. Sezónne časové rady, Boxova-Jenkinsova metodológia SARIMA modelov.
11. Stacionarita procesov a jej testovanie pomocou testov jednotkového koreňa.
12. Nestacionarita procesov vzhľadom na priemer a rozptyl, transformácia časových radov generovaných nestacionárnymi procesmi, diferencovanie a logaritmizácia.
13. Kointegrácia nestacionárnych časových radov, Englova a Grangerova procedúra, modely s korekčným členom a ich odhad.
Odporúčaná literatúra
1. Lukáčiková, A., Lukáčik, M., Szomolányi, K.: Úvod do ekonometrie s jazykom R. Bratislava: Letra Edu, 2022
2. Brooks, C.: Introductory Econometrics for Finance, 4th ed. Cambridge University Press, 2019
3. Stewart, K.G.: Introduction to Applied Econometrics. Thomson, Brooks/Cole, 2005
4. Levendis, J. D.: Time Series Econometrics: Learning Through Replication. Springer, 2018
5. Hill, R.C., Griffiths, W.E., Lim, G.C.: Principles of Econometrics, 5th ed. John Wiley, 2018
6. Gujarati, D., Porter, D. Gunasekar, S.: Basic Econometrics. McGraw 5th ed, New York, 2017
Podmienky na absolvovanie predmetu
samostatná práca a priebežné testy 20 %
projekt k záverečnej skúške 40 %
výsledok záverečnej skúšky 40 %
Pracovné zaťaženie študenta
pracovné zaťaženie študenta: 130 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, spracovanie semestrálneho projektu 39 h, príprava na skúšku 39 h)
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu
slovenský, anglický
Dátum schválenia: 11.03.2024
Dátum poslednej zmeny: 17.05.2022
Dátum schválenia: 11.03.2024
Dátum poslednej zmeny: 17.05.2022