Riziko v podniku
- Kredity: 5
- Ukončenie: Skúška
- Rozsah: 2P + 2C
- Semester: letný
- Ročník: 1
- Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
Vyučujúci
Zaradený v študijných programoch
Výsledky vzdelávania
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom ucelenú koncepciu manažmentu rizika v podnikoch. Predmet poskytuje prehľad a výklad nástrojov k pochopeniu a ovládnutiu teoreticko-praktických vedomostí týkajúcich sa identifikácie, analýzy, merania a hodnotenia rizika. Predmet sa zaoberá aj otázkami voľby vhodných stratégií s využitím nových metód a nástrojov manažmentu rizika. Vedomosti: Absolvent získa vedomosti z manažmentu rizika v podniku. Bude oboznámený s vývojom koncepcií manažmentu rizika s metódami identifikácie a analýzy rizika, ako aj s modelmi na meranie rizika a hodnotenie rizika. S využitím prípadových štúdií porozumie základným stratégiám manažmentu rizika. Kompetentnosti: Absolvent bude ovládať zákonitosti tvorby ekonomických modelov obsahujúcich prvky neistoty a rizika. Osvojí si proces tvorby a vyhodnotenia ekonomických modelov a simulácií. Bude schopný poskytnúť riešenia týkajúce sa transferu, znižovania a odstraňovania rizík a ekonomických problémov. Zručnosti: Absolvent bude schopných vytvárať ekonomické modely využitím tabuľkových procesorov. Aplikovať matematicko-štatistické nástroje do procesov podniku. Orientuje sa v teórií pravdepodobností a odhade neistoty. Bude schopných identifikovať, zmerať, posúdiť a manažovať portfólio rizík v podniku.
Stručná osnova predmetu
Prednášky:
1. Úvod do teórie pravdepodobnosti
2. Základné pojmy súvisiace s rizikom
3. Klasifikácia rizík
4. Identifikácia rizík v podniku
5. Analýza rizík
6. Hodnotenie rizika
7. Výber rizikových variantov
8. Manažérstvo rizika
9. Stromové diagramy
10. Expertné metódy posudzovania rizík
11. Simulácia Monte Carlo
12. Zaobchádzanie s rizikom
13. Iné metódy znižovania rizík
Cvičenia:
1. Úvod do teórie pravdepodobnosti. Klasická definícia pravdepodobnosti.
2. Pravdepodobnosť zložených javov. Prienik a zjednotenie pravdepodobnosti, Pravdepodobnosť
závislých a nezávislých javov.
3. Podmienená pravdepodobnosť, Bayesova veta.
4. Diskrétna náhodná premenná. Diskrétne rozdelenia a ich aplikácia pri analýze rizika.
5. Spojitá náhodná premenná. Spojité rozdelenia a ich aplikácia pri analýze rizika.
6. Klasifikovaná písomka I.
7. Použitie MS Excel na ekonomické analýzy.
8. Tvorba modelov využitým MS Excel.
9. Analýza citlivosti s využitím MS Excel.
10. Tvorba scenárov s využitím MS Excel
11. Monte Carlo simulácia. Postup Monte Carlo simulácie. Monte Carlo simulácia v programe MS
Excel.
12. Pravidlá rozhodovania v podmienkach rizika. Prípadová štúdia I: Hodnotenia rizika s využitím
opisných charakteristík: percentily, medián, modus, šikmosť, špicatosť.
13. Klasifikovaná písomka II.
Odporúčaná literatúra
Základná literatúra:
1. TKÁČ, M. - TKÁČ, M. Podnikové riziká I : posudzovanie a zaobchádzanie s rizikom. 1. vyd. Bratislava: Ekonóm, 2016. 202 s. ISBN 978-80-225-4330-9.
2. PELIKÁN Š. Pravděpodobnost: cvičení Pedagogická fakulta UJEP, 1996 – 137s
3. LEHMAN, Dale; GROENENDAAL, Huybert. Practical Spreadsheet Modeling Using@ Risk. CRC Press, 2019
4. TICHÝ, Milík. Ovládání rizika: analýza a management. Nakladatelství CH Beck, 2006.
5. FOTR, Jiří; HNILICA, Jiří. Aplikovaná analýza rizika. Praha, Grada Publishing, 2014.
6. SIVÁK, R., a kol. Riziko vo financiách av bankovníctve (5th vyd.). Bratislava: Sprint, 2018, 2
Odporúčaná literatúra:
1.YOE, Charles. Principles of risk analysis: decision making under uncertainty (2 ed). CRC press, 2019.
2. LEHMAN, Dale; GROENENDAAL, Huybert; NOLDER, Greg. Practical spreadsheet risk modeling for management. CRC Press, 2011.
Sylabus predmetu
Prednášky: 1. Úvod do teórie pravdepodobnosti 2. Základné pojmy súvisiace s rizikom 3. Klasifikácia rizík 4. Identifikácia rizík v podniku 5. Analýza rizík 6. Hodnotenie rizika 7. Výber rizikových variantov 8. Manažérstvo rizika 9. Stromové diagramy 10. Expertné metódy posudzovania rizík 11. Simulácia Monte Carlo 12. Zaobchádzanie s rizikom 13. Iné metódy znižovania rizík Cvičenia: 1. Úvod do teórie pravdepodobnosti. Klasická definícia pravdepodobnosti. 2. Pravdepodobnosť zložených javov. Prienik a zjednotenie pravdepodobnosti, Pravdepodobnosť závislých a nezávislých javov. 3. Podmienená pravdepodobnosť, Bayesova veta. 4. Diskrétna náhodná premenná. Diskrétne rozdelenia a ich aplikácia pri analýze rizika. 5. Spojitá náhodná premenná. Spojité rozdelenia a ich aplikácia pri analýze rizika. 6. Klasifikovaná písomka I. 7. Použitie MS Excel na ekonomické analýzy. 8. Tvorba modelov využitým MS Excel. 9. Analýza citlivosti s využitím MS Excel. 10. Tvorba scenárov s využitím MS Excel 11. Monte Carlo simulácia. Postup Monte Carlo simulácie. Monte Carlo simulácia v programe MS Excel. 12. Pravidlá rozhodovania v podmienkach rizika. Prípadová štúdia I: Hodnotenia rizika s využitím opisných charakteristík: percentily, medián, modus, šikmosť, špicatosť. 13. Klasifikovaná písomka II.
Podmienky na absolvovanie predmetu
priebežné písomné práce
písomná skúška
Priebežné hodnotenie:
• priebežné písomné práce - 40% (počet bodov spolu 40)
Záverečné hodnotenie:
• písomná skúška - 60% (počet bodov spolu 60)
Pracovné zaťaženie študenta
• účasť na prednáškach - 26 hod.
• príprava na prednášky - 13 hod.
• účasť na cvičeniach - 26 hod.
• príprava na cvičenia - 13 hod.
• príprava na priebežné testy - 26 hod.
• príprava na záverečnú skúšku - 26 hod.
Spolu: 130 hodín
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu
slovenský
Dátum schválenia: 15.02.2023
Dátum poslednej zmeny: 13.05.2022
Dátum schválenia: 15.02.2023
Dátum poslednej zmeny: 13.05.2022