Finančná ekonometria
- Kredity: 6
- Ukončenie: Skúška
- Rozsah: 2P + 2C
- Semester: letný
- Ročník: 1
- Národohospodárska fakulta
Vyučujúci
Zaradený v študijných programoch
Výsledky vzdelávania
Cieľom predmetu je sprostredkovať základné a mierne rozvinuté poznatky ekonometrických metód, techník a nástrojov, ktoré sa používajú v oblasti ekonómie a financií. Študent by následne mal byť schopný - Vedomosti zručnosti, kompetencie :
1. Rozumieť kľúčovým konceptom súčasných výskumných článkov a literatúry z oblasti financií
2. Využiť techniky a nástroje ekonometrie a vedieť samostatne skonštruovať ekonometrické modely
3. Používať ekonometrické modely na testovanie hypotéz, hľadanie určujúcich prvkov ekonomických javov a tvorbu predpovedí
4. Používať ekonometrický software.
Stručná osnova predmetu
1. Základy teórie pravdepodobnosti.
2. Základy práce so softvérom.
3. Lineárny regresný model s jednou vysvetľujúcou premennou.
4. Štatistická verifikácia výsledkov lineárneho regresného modelu.
5. Lineárny regresný model s viacerými vysvetľujúcimi premennými.
6. Základné predpoklady klasického lineárneho regresného modelu.
7. Problém multikolinearity.
8. Špecifikácia ekonometrického modelu.
9. Odľahlé a extrémne pozorovania. Umelé premenné.
10. Modely časových radov: klasická dekompozícia časových radov, stacionarita a ARMA modely, nestacionárne časové rady, exponenciálne vyrovnávanie, ARIMA modely.
11. Kointegrácia a model korekcie chyby.
12. Modely s obmedzenou závislou premennou – probit a logit.
Odporúčaná literatúra
Ochotnický a kol.: Úvod do ekonometrie pre financie, 2. doplnené vydanie, Ekonóm 2012
Brooks, Ch.: Introductory Econometrics for Finance, 3rd Edition, Cambridge, 2014
Internetové zdroje.
Literatúra bude priebežne aktualizovaná, o najnovšie vedecké a odborné tituly.
Podmienky na absolvovanie predmetu
30 % dve priebežné písomné práce, 10 % priebežné hodnotenie aktivity počas semestra, 60 % skúška
Pracovné zaťaženie študenta
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách): 156 h
denné
Účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 26 h, príprava na priebežné písomné práce 26 h, príprava na skúšku 52 h
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu
slovenský
Dátum schválenia: 06.02.2023
Dátum poslednej zmeny: 27.01.2022
Dátum schválenia: 06.02.2023
Dátum poslednej zmeny: 27.01.2022