Analýza a prognóza vo financiách
- Kredity: 6
- Ukončenie: Skúška
- Rozsah: 24sP
- Semester: zimný
- Ročník: 2
- Národohospodárska fakulta
Vyučujúci
Zaradený v študijných programoch
Výsledky vzdelávania
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základné poznatky ako aplikovať ekonometriu pri analýze a prognóze vybraných oblastí z korporátnych financií, verejných financií a medzinárodných financií
1.) Poznatky a pochopenie
Po ukončení predmetu by študent mal byť schopný získať:
a.) Poznatky ako aplikovať teoretické poznatky na konštrukciu ekonometrických modelov vo financiách a vo verejných financiách
b.) Pochopenie princípov ekonometrického modelovanie a ich aplikovania pri tvorbe modelov
c.) Pochopenie ako využiť ekonometriu na analýzu, prognózu a rozhodovanie
2.) Zručnosti, vlastnosti a kompetencie
Po ukončení predmetu by študent mal byť schopný získať:
a.) Zručnosti ako navrhnúť a skonštruovať ekonometrický model používajúc softvér
b.) Zručnosti testovať ekonometrický model a vyhodnotiť štatistické výsledky
c.) Zručnosti správne ekonomicky interpretovať odhady ekonometrického modelu
Stručná osnova predmetu
1. Úvod do predmetu, základné pojmy, základy ekonometrického modelovania.
2. Klasický lineárny regresný model (KLRM) a jednoduchá metóda najmenších štvorcov (JMNŠ), použitie modelu na predikcie.
3. Model IS-LM: Vplyv vládnych výdavkov a ponuky peňazí na ekonomiku v ekonometrickom modeli. Analýza a účinnosť vplyvu menovej a fiškálnej politiky.
4. Modelovanie agregátnej ponuky, Cobb-Douglasova produkčná funkcia.
5. Modely výmenných kurzov.
6. Modelovanie zlyhania firiem: základne prístupy, lineárny pravdepodobnostný model a logit model.
7. Modelovanie suverénneho úverového ratingu.
8. Analýza a prognóza trhu cenných papierov a jeho makroekonomické súvislosti.
9. Vybrané problémy použitia regresných modelov pre analýzu a tvorbu predpovedí.
Odporúčaná literatúra
Ochotnický, P. a kol.: Úvod do ekonometrie pre financie, Ekonóm, 2012.
Ochotnický a kol.: Analýza a prognóza vo financiách, Bratislava: IURA edition 2012.
Brooks, Ch.: Introductory Econometrics for Finance, 3rd Edition, Cambridge, 2014.
Hall R., Taylor , J. B.: Macroeconomics, Norton & Company 1988, New York.
Vybrané aktuálne vedecké a odborné state vyučujúcich.
Literatúra bude priebežne aktualizovaná, o najnovšie vedecké a odborné tituly.
Podmienky na absolvovanie predmetu
30 % dve priebežné písomné práce, 10 % priebežné hodnotenie aktivity počas semestra, 60 % skúška
Pracovné zaťaženie študenta
Účasť na konzultáciách 24 h, príprava na konzultácie 60 h, príprava na priebežné písomné práce 32 h, príprava na skúšku 52 h
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu
slovenský
Dátum schválenia: 06.02.2023
Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022
Dátum schválenia: 06.02.2023
Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022