Životné poistenie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti. Hlavným vzdelávacím cieľom uvedeného predmetu je oboznámiť študentov s metódami oceňovania v životnom poistení, s aktuárskymi analýzami a zaistením v životnom poistení v teórii aj v praxi..
Študenti by mali porozumieť metódam oceňovania produktov, mali by mať vedomosti o metódach na ohodnocovanie aktív, pasív, prebytku, solventnosti a zaistenia životnej poisťovne.
Zručnosti. Získané vedomosti a zručnosti a metódy by mali absolventi študijného programu vedieť aplikovať v praxi a získať tak základné predpoklady pre prácu aktuára, ale aj risk manažéra v životnej poisťovni..
Kompetencie. Absolventi by mali aktívne rozširovať svoje aktuárske vedomosti a zručnosti a získavať tak ďalšie kompetencie pre prácu aktuára a risk manažéra.

Stručná osnova predmetu

Prehľad produktov životného poistenia. Metódy oceňovania. Metóda prítomnej hodnoty, testovanie zisku. Kritéria ziskovosti. Analýza senzitivity. Upisovanie produktov – proces, medicínska evidencia, extrariziká. Báza oceňovania - úmrtnosť, náklady, úroková miera, inflácia, odkupy. Poistenci s podielom na zisku. Jednotkovo viazané poistné produkty. Finančné garancie a mortalitné opcie. Odkupné hodnoty a zmeny. Aktuárske analýzy. Ohodnocovanie aktív a pasív životnej poisťovne. Určovanie prebytku a solventnosti životnej poisťovne. Určovanie EAS (earned asset share). Zaistenie v životnom poistení. Obchodná a investičná stratégia. Finančný mamažment životnej poisťovne. Kapitálové požiadavky.Vnútorné a vonkajšie zdroje kapitálu. Zdroje informácií o životnom poistení. Ratingové hodnotenia. Štandardy aktuárskej praxe.. Ohodnocovania portfólia životnej poisťovne metódou Embedded value a MCEV.

Odporúčaná literatúra

1. SAKÁLOVÁ, K. (2001). Oceňovanie produktov v životnom poistení. Bratislava : Ekonóm EUBA, 2001. 156. ISBN 80-225-1350-4.
2. SAKÁLOVÁ, K. (2006). Aktuárske analýzy. Bratislava : Ekonóm EUBA, 2006. 113. ISBN 80-225-2115-9.
3. DICKSON, D., C., M., HARDY, M., R., WATERS, H.,R. (2009). Actuarial Mathematics for Life Contingent Risk. Cambridge University Press, New York.
4. LIFE INSURANCE (1995). Subject F. Institute of Actuaries. Oxford.
5. OLIVIERI, A., PITACCO, E. (2015). Introduction to insurance mathematics: technical and financial features of risk transfers. New York: Springer.
6. ROTAR, V. I. (2014). Actuarial models: the mathematics of insurance (2nd ed.). Chapman and Hall/CRC.

Sylabus predmetu

1. Prehľad produktov životného poistenia. 2. Metódy oceňovania. Metóda prítomnej hodnoty, testovanie zisku. 3. Kritéria ziskovosti. Analýza senzitivity. 4. Upisovanie produktov – proces, medicínska evidencia, extrariziká. 5. Báza oceňovania - úmrtnosť, náklady, úroková miera, inflácia, odkupy. 6. Poistenci s podielom na zisku. Jednotkovo viazané poistné produkty. 7. Finančné garancie a mortalitné opcie. Odkupné hodnoty a zmeny. 8. Aktuárske analýzy. Ohodnocovanie aktív a pasív životnej poisťovne. 9. Určovanie prebytku a solventnosti životnej poisťovne. Určovanie EAS (earned asset share). 10. Zaistenie v životnom poistení. Obchodná a investičná stratégia. 11. Finančný mamažment životnej poisťovne. Kapitálové požiadavky.Vnútorné a vonkajšie zdroje kapitálu. 12. Zdroje informácií o životnom poistení. Ratingové hodnotenia. Štandardy aktuárskej praxe. 13. Ohodnocovania portfólia životnej poisťovne metódou Embedded value a MCEV.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Aktivita na cvičeniach a absolvovanie priebežnej písomnej práce – 30%
Absolvovanie záverečného písomného skúškového testu – 70%

Pracovné zaťaženie študenta

26 hodín prednášok,
26 hodín cvičení,
26 hodín príprava na cvičenie,
26 hodín príprava na zápočtovú písomku.
52 hodín samostatného štúdia v rámci prípravy na skúšku,
Celková záťaž - 156

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 15.05.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 15.05.2022