Enterprise risk management
- Kredity: 4
- Ukončenie: Skúška
- Rozsah: 2P + 2C
- Semester: letný
- Ročník: 2
- Fakulta hospodárskej informatiky
Vyučujúci
Zaradený v študijných programoch
Výsledky vzdelávania
Predmet Enterprise Risk Management poskytuje teoretický aj praktický návod na aplikáciu poznatkov celopodnikového manažmentu rizík (ERM), vrátane kvantitatívnych metód merania rizika a modelovania, so zameraním na finančné inštitúcie.
Vedomosti
Študenti získajú vedomosti o princípoch a nástrojoch ERM, o identifikácii, analýze, hodnotení, mitigácii, monitorovaní a komunikácii rizík na úrovni podniku a tiež o právno-regulačných rámcoch Solventnosť II a Bazilej III.
Kompetentnosti
Študenti sú schopní po absolvovaní predmetu samostatne aplikovať v praktických situáciách hlavné princípy a techniky ERM a analyzovať dôsledky rizika na kapitálové požiadavky, vrátane regulatórnych kapitálových požiadaviek Solventnosť II a Bazilej III.
Zručnosti
Po absolvovaní predmetu študenti dokážu získavať potrebné informácie o riadení rizík podniku z dostupných zdrojov, triediť ich a kriticky k nim pristupovať, používať teoretické znalosti pri analýze rôznych typov rizík (najmä trhového rizika, kreditného rizika, rizika likvidity a upisovacieho rizika) a jednoznačne interpretovať a prezentovať dosiahnuté výsledky.
Stručná osnova predmetu
Koncept a rámec celopodnikového manažmentu rizík (Enterprise Risk Management –ERM) – základné pojmy, princípy a benefity ERM. Štruktúra riadenia rizík a kontrol v rámci poisťovne. Úloha regulačných orgánov v ERM. Právno-regulačné rámce Solventnosť II a Basel III. Úloha ratingových agentúr v ERM. Proces ERM. Identifikácia, analýza, hodnotenie, mitigácia, monitorovanie a komunikácia rizík na úrovni podniku. Identifikácia rizika. Rôzne definície a koncepty rizika. Klasifikácia rizík. Rôzne druhy rizík, vrátane poistného, upisovacieho, trhového, kreditného a operačného rizika. Meranie rizika a modelovanie. Použitie modelov na riadenie rizík v kontexte tvorby cien, rezerv, oceňovania aktív a záväzkov a riadenia kapitálu. Solventnosť a ziskovosť poisťovne a riadenie kapitálu. Dôsledky rizika na kapitálové požiadavky, vrátane ekonomických a regulatórnych kapitálových požiadaviek. Manažment aktív a pasív (ALM). Metódy agregácie rizík. Zmierňovanie (mitigácia) rizika, techniky zmierňovania rizika. Monitorovanie rizika a vystavenie sa riziku. Dôležitosť podávania správ o rizikách manažérom a ďalším zainteresovaným subjektom. Dôsledky rizík na strategické plánovanie a výber stratégie. Súhrnné využitie ERM v praktických situáciách.
Odporúčaná literatúra
1. Lam, J. (2014). Enterprise Risk Management. John Wiley.
2. Cipra, T. (2015). Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress, Praha.
3. Páleš, M. a kol. (2021). Aktuárstvo. Vydavateľstvo Letra Edu, Bratislava.
4. Horáková, G. – Páleš, M. – Slaninka, F. (2015). Teória rizika v poistení. Vydavateľstvo Wolters Kluwer, Bratislava.
5. Chapman, R. J. (2015). Simple Tools and Techniques for Enterprise Risk Management. John Wiley.
6. Duckert, G. H. (2011). Practical Enterprise Risk Management. John Wiley and Sons, Inc., New Jersey.
Sylabus predmetu
Stručná osnova predmetu: 1. Koncept a rámec celopodnikového manažmentu rizík (Enterprise Risk Management –ERM) – základné pojmy, princípy a benefity ERM. Štruktúra riadenia rizík a kontrol v rámci poisťovne. 2. Úloha regulačných orgánov v ERM. Právno-regulačné rámce Solventnosť II a Basel III. Úloha ratingových agentúr v ERM. 3. Proces ERM. Identifikácia, analýza, hodnotenie, mitigácia, monitorovanie a komunikácia rizík na úrovni podniku. 4. Identifikácia rizika. Rôzne definície a koncepty rizika. Klasifikácia rizík. 5. Rôzne druhy rizík, vrátane poistného, upisovacieho, trhového, kreditného a operačného rizika. 6. Meranie rizika a modelovanie. Použitie modelov na riadenie rizík v kontexte tvorby cien, rezerv, oceňovania aktív a záväzkov a riadenia kapitálu. 7. Solventnosť a ziskovosť poisťovne a riadenie kapitálu. Dôsledky rizika na kapitálové požiadavky, vrátane ekonomických a regulatórnych kapitálových požiadaviek. 8. Manažment aktív a pasív (ALM). 9. Metódy agregácie rizík. 10. Zmierňovanie (mitigácia) rizika, techniky zmierňovania rizika. 11. Monitorovanie rizika a vystavenie sa riziku. Dôležitosť podávania správ o rizikách manažérom a ďalším zainteresovaným subjektom. 12. Dôsledky rizík na strategické plánovanie a výber stratégie. 13. Súhrnné využitie ERM v praktických situáciách.
Podmienky na absolvovanie predmetu
30 % semestrálna seminárna práca,
40 % písomná skúška,
30 % ústna skúška.
Pracovné zaťaženie študenta
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách): 104 h
26 hodín prednášok,
26 hodín cvičení,
13 hodín príprava na cvičenia,
13 hodín spracovanie semestrálnej seminárnej práce,
26 hodín samostatného štúdia v rámci prípravy na skúšku.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu
slovenský
Dátum schválenia: 10.02.2023
Dátum poslednej zmeny: 15.05.2022
Dátum schválenia: 10.02.2023
Dátum poslednej zmeny: 15.05.2022