Úvod do aktuárstva

Kredity: 5
Ukončenie: Skúška
Rozsah: 2P + 2C
Semester: letný
Ročník: 3
Fakulta hospodárskej informatiky

Vyučujúci

doc. Ing. Michal Páleš, PhD. Ing. Lenka Smažáková, PhD.

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Absolvovanie predmetu Úvod do aktuárstva predpokladá rozvoj kľúčových kompetencií v oblastiach nových vedomostí, kompetencií a zručností.
Vedomosti
Študenti porozumejú systému fungovania riadenia rizík v poisťovniach a získajú základné poznatky o jazyku R, o aktuárskej vede a aktuárskych analýzach, ktoré sa používajú v aktuárskej praxi.
Kompetentnosti
Na základe uvedených vedomostí dokážu študenti porozumieť aktuárskej terminológii a zvládnu základné kvalitatívne postupy a kvantitatívne metódy používané v aktuárskych analýzach, nadobúdajú základy kritického myslenia a dokážu posúdiť výhody a nevýhody jednotlivých postupov riadenia rizík.
Zručnosti
V rámci vzdelávacieho procesu nadobudnú také zručnosti, ktoré umožnia študentom realizovať základné aktuárske analýzy, využiť jazyk R v týchto analýzach a orientovať sa v direktíve EÚ Solvency II a východiskách aktuárskej vedy.

Stručná osnova predmetu

Riziko, poistenie a poistný trh. Regulácia poistného trhu. Aktuárska veda. Aktuársky softvér. Aktuárska štatistika. Manažment rizík poisťovní. Aktuárske modely v riadení poistného rizika. Aktuárska demografia. Aktuárske analýzy v životnom poistení. Aktuárske analýzy v neživotnom poistení. Transfer rizika. Zaistenie. Globálny zaistný trh.. Nové trendy v poistných rizikách. Nástroje finančného trhu.

Odporúčaná literatúra

1. PÁLEŠ, M. a kol. Aktuárstvo. Bratislava : Letra Edu, 2021.
2. HORÁKOVÁ, G. – PÁLEŠ, M. – SLANINKA, F. Teória rizika v poistení. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015.
3. PÁLEŠ, M. – SLANINKA, F. Teória rizika v poistení. Riešené príklady v jazyku R a Maxima. Bratislava : Letra Edu, 2021.
4. CHARPENTIER, A. Computational Actuarial Science with R. Boca Raton : CRC Press, 2015.
5. KAAS, R. – GOOVAERTS, M. – DHAENE, J. – DENUIT, M. Modern actuarial risk theory using R. Berlin : Springer, 2008.
6. ALBERT, J. – RIZZO, M. R by Example. New York : Springer, 2012.

Sylabus predmetu

1. Riziko, poistenie a poistný trh. 2. Regulácia poistného trhu. 3. Aktuárska veda. 4. Aktuársky softvér. 5. Aktuárska štatistika. 6. Manažment rizík poisťovní. 7. Aktuárske modely v riadení poistného rizika. 8. Aktuárska demografia. 9. Aktuárske analýzy v životnom poistení. 10. Aktuárske analýzy v neživotnom poistení. 11. Transfer rizika. Zaistenie. Globálny zaistný trh. 12. Nové trendy v poistných rizikách. 13. Nástroje finančného trhu.

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % priebežná písomná práca,
10 % semestrálna seminárna práca, resp. projekt,
60 % písomná skúška.
26 hodín prednášok,
26 hodín cvičení,
39 hodín samostatného štúdia v rámci prípravy na skúšku,
13 hodín príprava na semináre,
6 hodín spracovanie semestrálneho projektu,
20 hodín príprava na priebežnú písomnú prácu.

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách): 130 h
26 hodín prednášok,
26 hodín cvičení,
39 hodín samostatného štúdia v rámci prípravy na skúšku,
13 hodín príprava na semináre,
6 hodín spracovanie semestrálneho projektu,
20 hodín príprava na priebežnú písomnú prácu.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 15.05.2022