Ekonometrické modelovanie
- Kredity: 6
- Ukončenie: Skúška
- Rozsah: 2P + 2C
- Semester: zimný
- Ročník: 1
- Fakulta hospodárskej informatiky
Vyučujúci
Zaradený v študijných programoch
Výsledky vzdelávania
Po úspešnom absolvovaní predmetu budú mať študenti vedomosti o pokročilých metódach ekonometrického prístupu k analýze a modelovaniu ekonomických javov a procesov a mali by byť schopní používať ekonometrické techniky a procedúry pre rôzne typy údajov.
Študenti získajú praktické zručnosti a kompetencie s aplikáciou pokročilých ekonometrických metód pri analýze ekonomických problémov využitím softvéru R a Python.
Stručná osnova predmetu
1. Náhodná premenná a jej rozdelenie, lineárny regresný model, metóda najmenších štvorcov, vlastnosti konečných výberov, neskreslenosť, efektívnosť, testovanie lineárnych hypotéz.
2. Metóda maximálnej vierohodnosti, Cramerova-Raova veta, informačná matica.
3. Testovanie nelineárnych hypotéz, Waldov test, test Lagrangeovych multiplikátorov, test pomeru vierohodnosti, delta metóda.
4. Odhad modelov s ohraničeniami a nelineárne modely, Gaussova a Newtonova metóda, Newtonova a Raphsonova metóda.
5. Zovšeobecnená metóda najmenších štvorcov, sférické náhodné zložky, heteroskedasticite a autokorelácii odolné estimátory, Whitov estimátor a Neweyho a Westov estimátor.
6. Dynamické modely, dynamické multiplikátory a funkcie reakcie na impulz.
7. Úvod do asymptotickej teórie, endogénne vysvetľujúce premenné, inštrumentálne premenné, úvod do metódy momentov.
8. Zovšeobecnená metóda momentov a odhad dopredu hľadiacich modelov.
9. Aplikácie modelov ekonometrie časových radov a prognostických modelov.
10. Aplikácie modelov finančnej ekonometrie.
11. Aplikácie modelov priestorovej ekonometrie.
12. Aplikácie modelov v makroekonometrickom modelovaní.
13. Aplikácie modelov kvantitatívnej ekonómie.
Odporúčaná literatúra
1. Greene, W.H.: Econometric Analysis, 8th ed. Pearson, 2018
2. Kleiber, C., Zeileis, A.: Applied Econometrics with R. Springer, 2008
3. Pesaran, M.H.: Time Series and Panel Data Econometrics. Oxford University Press, 2015
4. Hatrák, M.: Ekonometria. Bratislava: IURA Edition, 2007
5. Angrist, J.D., Pischke, J.S.: Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press, 2009
6. Hayashi, F.: Econometrics. Princeton University Press, 2000
Podmienky na absolvovanie predmetu
samostatná práca a priebežné testy 20 %
projekt k záverečnej skúške 40 %
výsledok záverečnej skúšky 40 %
Pracovné zaťaženie študenta
pracovné zaťaženie študenta: 156 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, spracovanie semestrálneho projektu 62 h, príprava na skúšku 42 h
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu
slovenský, anglický
Dátum schválenia: 10.02.2023
Dátum poslednej zmeny: 16.05.2022
Dátum schválenia: 10.02.2023
Dátum poslednej zmeny: 16.05.2022