Ekonometria I

Stručná osnova predmetu

1. Charakteristika ekonometrického prístupu k analýze ekonomických javov. Ekonometrický model. Fázy ekonometrického modelovania.
2. Lineárny model s dvoma premennými. Deterministická a stochastická časť modelu, povaha stochastického člena. Štandardné predpoklady lineárneho modelu.
3. Odhad parametrov lineárneho modelu. Štatistické vlastnosti estimátorov. Metóda najmenších štvorcov. Vlastnosti metódy najmenších štvorcov.
4. Všeobecný lineárny model s viacerými vysvetľujúcimi premennými. Maticový zápis modelu a odhad parametrov v maticovom tvare.
5. Verifikácia modelu. Koeficient determinácie. Testovanie štatistickej významnosti individuálnych parametrov modelu. Intervalový odhad a testovanie hypotéz.
6. Funkčné formy regresných modelov – logaritmický model, semi-logaritmické modely, recipročný model.
7. Kvalitatívne premenné a ich modelovanie.
8. Použitie umelých premenných v ekonometrickom modeli. Sezónnosť, výkyvy, štrukturálne zlomy a ich testovanie
9. Nesplnenie štandardných predpokladov modelu. Autokorelácia – testovanie a dôsledky.
10. Nesplnenie štandardných predpokladov modelu. Autokorelácia – riešenie, dynamizácia modelu a zovšeobecnená metóda najmenších štvorcov.
11. Nesplnenie štandardných predpokladov modelu. Heteroskedasticita – testovanie a dôsledky, riešenie, vážená metóda najmenších štvorcov.
12. Nesplnenie štandardných predpokladov modelu. Multikolinearita – testovanie a dôsledky, možnosti riešenia.
13. Prognostická aplikácia modelu. Chyba prognózy. Interval spoľahlivosti pre prognózu.